股票指數(shù)的動力學和相空間重構研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文嘗試運用非線性動力學的方法——相空間重構法對中國股票市場的股價指數(shù)進行實證研究,以期望分析股票市場的各種結構,理解股價波動的行為特征,進而對其變動作出合理的評價和診斷,這對股票市場管理者調控股市和投資者制定投資策略,具有重要的理論和現(xiàn)實意義.文章首先對非線性動力學進行簡略介紹,接著分析了股票市場的波動性和復雜性,認為股市具有自然中復雜現(xiàn)象的共性;之后對深圳成份指數(shù)手上海綜合指數(shù)進行了非趨勢化處理,并對經過處理后的數(shù)據進行了功率譜檢驗

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