模糊評判與混沌理論在資本市場的應用研究.pdf

1、廈門大學碩士學位論文模糊評判與混沌理論在資本市場的應用研究姓名：林冬云申請學位級別：碩士專業(yè)：控制理論與控制工程指導教師：楊書郎2000.6.1A B S T R A C TT h e r e a r e t w o s e c t i o n s i n t h i s t h e s i s 、t h e f i r s t s e c t i o n i s t h e s y n t h e t i cj u d g m e n

2、 ta b o u tt h r e es t o c kt e c h n o l o g yi n d e x e sb ya p p l y i n gt h e m e t h o do f f u z z ym a t h e m a t i c a l I t i s b a s e do nt h es t o c kt e c h n o l o g ya n a l y s i s ．T h ep u r p o s

3、ei s t oh e l pu sm a k ed e c i s i o n i n t h e i n v e s t m e n t T h eo t h e rs e c t i o n j s t h ed i s c u s s i o na b o u tt h en o n l i n e a rs y s t e m o fc a p i t a l m a r k e t ．W h e n w ea p p l y

4、 o n e k i n d o ft h e o r y i n t h ec a p i t a lm a r k e tw e s h o u l dt h i n ka b o u ti t sa v a i l a b i l i t y F o rt h i sr e a s o n ．w eh a v eb e e nr e s e a r c h i n gt h em o v i n gm o d e lo ft h

5、ec a p i t a lm a r k e t O n e o f t h e mi s t h em o d e lo fc h a o s T h e k e y o f i t i s n o n l i n e a r s y s t e m c a n p r o d u c e c o m p l i c a t e d d y n a m i cb e h a v i o r ．S oi t p r o v i d e

6、 dan e w w a y t os t u d yb i gc o m p l i c a t e ds y s t e mT h ec o n t e n to f C h a p t e rl i s a b o u ts o m ei m p o r t a n tc o n c e p to f f u z z ym a t h ；I nC h a p t e r 2 ，a f t e r i n t r o d u c i

7、 n g t h e m o d e l o ff u z z y s y n t h e t i c j u d g m e n ta n d s o m et e c h n o l o g yi n d e x e s ，Ip u tf o r w a r dt h em e t h o df o rd e f i n i n gs u b o r d i n a t ef u n c t i o no ft e c h n o

8、l o g yi n d e xa b o u ts t o c kp r i c eo ri n d e xn u m b e r ．T h e n ，lm a k e f u z z ys y n t h e t i cj u d g m e n to na g g r e g a t i v ei n d e xn u m b e ro fS h a n g h a iS e c u r i t y M a r k e tb yu

9、 s i n gi t st h r e e t e c h n o l o g y i n d e x e s ；F u r t h e r m o r e ，I s u g g e s t e d t h a t w em i g h ts e t a p a r t o fd i f f e r e n tp e r i o d ．T h i so p i n i o ni s b a s e do nt h ec h a r a

10、 c t e ro fd a t ao fc a p i t a l m a r k e tt h a tt h e ya l w a y sc h a n g ev e r ym u c hi n d i f f e r e n tp e r i o d T h e n ，Id i dr a n ks a m t e s tt os h o w m y o p i n i o n w i t h t w o d i f f e r e

11、 n t p e r i o d a g g r e g a t i v e i n d e x e s n u m b e r o fS h a n g h a iS e c u r i t yM a r k e tI n C h a p t e r 3 ，a f t e r i n t r o d u c i n g t h e c h a o s ’g e o m e t r y - - f r a c t a lg e o m

12、e t r y ，Iu s e dR e - s c a l e dR a n g em e t h o d ( R ／Sa n a l y z e ) t oa n a l y z et w o - y e a rd a t ao fS h a n g h a iS e c u r i t y M a r k e t a g g r e g a t i v e i n d e x n u m b e r ．T h ea n a l y

13、 s i s s h o w e dt h a t t h e r e i sd i f i e r e n c eb e t w e e n t h er e a It i m es e r i e sa n dr a n d o mw a l k ．1 nC h a p t e r 4 ．I i n t r o d u c e dt h eL o g i s t i cI t e r a t e dF u n c t i o nS

14、y s t e m I t i s s i m p l e ，b u t i t c a np r o d u c ec o m p l i c a t e dd y n a m i cb e h a v i o r ．A n d I d i s c u s s e dt h ef r a c t a l c h a r a c t e ro f i t s f i n a ls t a tp i c t u r e I ts h o

15、w e dt h a t t h e r ee x i s t e dn e c e s s a r yr e l a t i o n b e t w e e nc h a o sa n df r a c t a l B a s e do nt h ea n a l y s i si n f r o n t ，Ip u t f o r w a r dan o n l i n e a rs y s t e mo ft h e s t o

16、c kp r i c em o v i n gm o d e li n t h ep e r i o do f r i s i n g T h a ti s a l l a t t e m p to f a p p l y i n gc h a o st h e o r yt os t u d yt h em o v i n g r u l eo f c a p i t a lm a r k e tK e y w o r d ：C a