第一講 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)介

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其應(yīng)用軟件,烏云花 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)統(tǒng)系 Tel: 13789412680; 0471-4301973(o) Email: nm_wyh@imau.edu.cn

2、 2014年3月,,教學(xué)進(jìn)度,,第一講 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)介 （3學(xué)時(shí)）第二講 多元線性回歸模型設(shè)定及估計(jì) （3學(xué)時(shí)）第三講 多元線性回歸模型檢驗(yàn)及 stata軟件介紹 上機(jī)實(shí)習(xí) （8學(xué)時(shí)）第四講

3、 內(nèi)蘊(yùn)線性模型、時(shí) 間t直接引入模型、 虛擬變量模型 ， 上機(jī)實(shí)習(xí) （8學(xué)時(shí)）第五講 多重共線性、異方差和自相關(guān)性 ， 隨機(jī)解釋變量問(wèn)題 上機(jī)實(shí)習(xí) （8學(xué)時(shí)）第六講 聯(lián)立方程組模型 上機(jī)實(shí)習(xí) （8學(xué)時(shí)）第七講 分

4、布滯后模型 （6學(xué)時(shí)）第八講 模型設(shè)定及數(shù)據(jù)問(wèn)題 （4學(xué)時(shí)） 共計(jì)48學(xué)時(shí),潘省初，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中級(jí)教程，清華大學(xué)出版社，20

5、09孫敬水，中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2009張衛(wèi)東，中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2010陳強(qiáng)， 高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及Stata應(yīng)用，高等教育出版社， 2011胡詠梅，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)與Stata應(yīng)用，北京師范大學(xué)出版社， 2010靳云匯，高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（上下），北京大學(xué)出版社，2011,理論學(xué)習(xí)參考書(shū),Jerry M. Wooldridg

6、e, Introductory Econometrics: A Modern Approach中譯本：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論－現(xiàn)代觀點(diǎn)，J. M. 伍德里奇， 費(fèi)劍平等（譯），中國(guó)人民大學(xué)出版社，2003Goldberger, A. S., 1991, A Course in Econometrics, Harvard University Press. （本書(shū)善用簡(jiǎn)單例子解釋一些重要的基本

7、觀念） Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill.,理論學(xué)習(xí)參考書(shū),現(xiàn)代醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)方法 Stata 應(yīng)用，陳峰主編，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社，1999Stata在統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析中的應(yīng)用，王群勇著，南開(kāi)大學(xué)出版社，2007計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)字典，阿德里安大.C.內(nèi)爾（Adrian C. Darnell）著，錢(qián)曉明（譯），上海財(cái)大出版社，2006。,軟件學(xué)習(xí)參考書(shū),結(jié)

8、課驗(yàn)收方式：1、分組做報(bào)告 （20%） （5人一組，每組15分鐘） 2、上機(jī)實(shí)習(xí)課的表現(xiàn)（10%） 3、建立內(nèi)蘊(yùn)線性模型，模型包含虛擬變量， 模型中解決多重共線、異方差和序列相 關(guān)問(wèn)題（70%） 注意：課程結(jié)束后，三周內(nèi)交論文。,一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷程,1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)1933年創(chuàng)刊《Econometrica

9、》20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張 尤其是諾貝爾獎(jiǎng)獲得者克萊因從50年代開(kāi)始提出最早的宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，為宏觀經(jīng)濟(jì)研究開(kāi)辟了新的視野。此后隨著大型計(jì)算機(jī)的誕生和使用，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的各種參數(shù)得以推算出來(lái),為制定政策提供了依據(jù)；弗里德曼倡導(dǎo)的實(shí)證主義分析方法（1953）已經(jīng)成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)中不可動(dòng)搖的基礎(chǔ)部分。,第一章 簡(jiǎn)介,一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷程（續(xù)）,20世紀(jì)70年代以來(lái)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展 貝克爾開(kāi)

10、始將經(jīng)濟(jì)計(jì)量原則首次引入原來(lái)無(wú)法以數(shù)學(xué)來(lái)計(jì)量的領(lǐng)域，如愛(ài)情、利他主義、慈善和宗教虔誠(chéng)等。 2000年，詹姆斯·?？寺偷つ釥?#183;麥克法登教授因在微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng) 。,53位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng) 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leontief

11、1980 L. R. Klein 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger近20位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),,Wassily Leontief USA,Lawrence R. Klein USA,James J Heckman

12、USA,Daniel L McFaddenUSA,Clive W. J. GrangerUK,Robert F. EngleUSA,二 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科含義,根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，采用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，利用數(shù)學(xué)方 法，建立經(jīng)濟(jì)模型，研究變量之間的定量關(guān)系。,三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立,三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立（續(xù)）,關(guān)于隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng),三、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的建立（續(xù)）,（四）模型檢驗(yàn)（1）經(jīng)濟(jì)合理性檢驗(yàn)： 比如YD和WR的系數(shù)是否

13、在（0，1）之間（2）古典統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：R2，T, F檢驗(yàn)（五）模型應(yīng)用（1）結(jié)構(gòu)分析：邊際分析（比如可支配收入增加1億元時(shí)， 消費(fèi)增加0.812億元）（2）預(yù)測(cè)： 給定YD=4億元，WR=17億元時(shí)C＝5.6億元（3）政策模擬：比如，給定凈財(cái)富WR，看看收入里的稅收

14、 與消費(fèi)之間的關(guān)系。,樣本數(shù)據(jù)類(lèi)型,幾類(lèi)常用的樣本數(shù)據(jù)：橫截面數(shù)據(jù)(cross-section data)時(shí)間序列數(shù)據(jù)(time series data)面板數(shù)據(jù)（panel data）混合橫截面數(shù)據(jù)(pooled cross-section data),樣本數(shù)據(jù)類(lèi)型（續(xù)）,1. 橫截面數(shù)據(jù)一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在同一個(gè)時(shí)期內(nèi)在不同的統(tǒng)計(jì)單位的數(shù)據(jù)集。例如：收入－2004年1000個(gè)個(gè)人的收入數(shù)據(jù)。特點(diǎn)：（1）獨(dú)立隨機(jī)抽取

15、，可假定服從獨(dú)立同分布； （2）與次序無(wú)關(guān)。注意：（1）容易產(chǎn)生異方差； （2）調(diào)查的樣本數(shù)據(jù)受到限制（比如，不愿意如實(shí)填表等）。,樣本數(shù)據(jù)類(lèi)型（續(xù)）,1. 時(shí)序數(shù)據(jù)一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在同一個(gè)單位按時(shí)間順序排序的數(shù)據(jù)。例如：GDP、工業(yè)普查數(shù)據(jù)（五年一次）等。特點(diǎn)：（1）不能獨(dú)立于t，常具有趨勢(shì)性、季節(jié)性、 動(dòng)態(tài)持續(xù)性； （2）有

16、先后順序排序。注意：（1）容易產(chǎn)生序列相關(guān)； （2）注意區(qū)分時(shí)點(diǎn)、時(shí)期數(shù)據(jù)。 時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)是存量概念；時(shí)期數(shù)據(jù)是流量概念 （比如，1995年的GDP，就是指1995.1.1到 1995.12.30為止 ）,樣本數(shù)據(jù)類(lèi)型（續(xù)）,注（3）時(shí)間序列的宏觀經(jīng)濟(jì)資料都具有非平穩(wěn)性，需要單方根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)。如果直接回歸得到的是偽回歸。,3

17、. 面板數(shù)據(jù)是由對(duì)同一個(gè)橫截面，比如個(gè)人、家庭、廠商或城市的反復(fù)觀測(cè)而組成的數(shù)據(jù)。優(yōu)點(diǎn)：對(duì)同一個(gè)單位的多次觀測(cè)，使我們能夠控制個(gè) 人、企業(yè)等觀測(cè)單位本身具有而我們又觀測(cè)不 到的特性,例： 一個(gè)兩年的面板數(shù)據(jù)格式如下,Obsno city year y x1 x2 x3 1 1 1986

18、 . . . . 2 1 1990 . . . . 3 2 1986 . . . . 4 2 1990 . .

19、 . . . . . . . . . . . . . . . . 299 150 1986 . . .

20、 . 300 150 1990 . . . .,樣本數(shù)據(jù)類(lèi)型（續(xù)）,4. 混合橫截面數(shù)據(jù) 不同時(shí)點(diǎn)的橫截面數(shù)據(jù)。例如：在1985、1990年對(duì)美國(guó)的家庭進(jìn)行了兩次橫截 面數(shù)據(jù)調(diào)查。由于兩年都是隨機(jī)抽樣，所以同 一個(gè)家庭在兩年的樣本中出現(xiàn)純屬偶然。特點(diǎn)：（1）擴(kuò)大樣本容量；