科技進(jìn)步對上海能源消費(fèi)調(diào)節(jié)作用研究金融市場復(fù)雜性特征研究.pdf

1、博士后在站期間,主持教育部人文社科基金、上海市軟科學(xué)基金2項(xiàng)省部級課題,參與國家自然科學(xué)基金3項(xiàng)(其中,重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)、面上項(xiàng)目2項(xiàng))。在《Physica A》、《資源科學(xué)》等學(xué)術(shù)期刊公開發(fā)表論文3篇(其中,SSCI\SCI\EI檢索論文1篇,EI\ISTP檢索論文1篇),參加國內(nèi)外學(xué)術(shù)會議4次。
　　 在站期間的研究分為兩條主線:一是圍繞2010年度上海市軟科學(xué)基金“考慮回彈效應(yīng)的科技進(jìn)步對上海市能源消費(fèi)調(diào)節(jié)作用研究”展開,即上

2、海能源利用效率和上海能源回彈效應(yīng)研究;二是圍繞2010年度教育部人文社科基金“國際油價(jià)突發(fā)災(zāi)變性波動的成因、沖擊及應(yīng)對策略研究”展開的前期研究,即能源期貨、股票證券等金融市場復(fù)雜性特征研究。研究的主要觀點(diǎn)概括如下:
　　 (一)關(guān)于上海能源利用效率和能源回彈效應(yīng)研究
　　 發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明,節(jié)能目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)很大程度上依賴于科技進(jìn)步和能源效率的改善,但是資源經(jīng)濟(jì)學(xué)中的能源回彈效應(yīng)不容忽視。所謂能源回彈效應(yīng)(Reboun

3、d Effect),它是指個(gè)體行為或者系統(tǒng)針對緩和環(huán)境影響的政策所做出的反應(yīng),這種反應(yīng)會抵消環(huán)境政策和技術(shù)進(jìn)步的效應(yīng)。早在1865年W S.Jevons就發(fā)現(xiàn)高效率蒸汽機(jī)的使用雖然提高了能源利用效率,減少了經(jīng)濟(jì)單體對煤炭的消耗量,同時(shí)也因此降低了煤炭的市場價(jià)格,最終導(dǎo)致了煤炭總體消耗量的增加。正因?yàn)檫@種能源回彈效應(yīng)的存在,技術(shù)創(chuàng)新未必帶來能源消費(fèi)的減少和能源排放的改善。
　　 上海市“十一五”、“十二五”規(guī)劃都提出降低單位GDP

4、能耗20％的目標(biāo),上海能源效率的提高的主導(dǎo)因素到底是,技術(shù)進(jìn)步還是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整?各自占多少份額?上海市在實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)的同時(shí)是否存在一定程度的能源回彈效應(yīng)?上海市能源利用效率在全球各國家或地區(qū)處于什么水平?與發(fā)達(dá)國家與地區(qū)的差異有多大?通過本課題的研究,得出以下主要結(jié)論:
　　 1990～2008年期間,上海市能源強(qiáng)度下降的技術(shù)效應(yīng)貢獻(xiàn)率88.26%,而結(jié)構(gòu)效應(yīng)貢獻(xiàn)率為11.74%。這表明,上海市單位GDP能耗的下降主要是由技術(shù)進(jìn)

5、步占主導(dǎo)作用,而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整只起到輔助作用。該研究結(jié)論與《上海經(jīng)濟(jì)研究》中根據(jù)統(tǒng)計(jì)信息分析得出的結(jié)論相悖。
　　 從六部門細(xì)分行業(yè)的能源效應(yīng)分解結(jié)果看,上海工業(yè)部門技術(shù)進(jìn)步是導(dǎo)致上海二十年來單位GDP能耗降低的主要原因,工業(yè)部門技術(shù)進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到67.15%;工業(yè)部門內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整雖然沒有技術(shù)進(jìn)步的作用明顯,但相對其他產(chǎn)業(yè)而言,工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對上海市單位GDP能耗降低也起到了關(guān)鍵作用,工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對能源強(qiáng)度降低的貢獻(xiàn)率占

6、16.61%;
　　 從三部門細(xì)分行業(yè)的能源效應(yīng)分解結(jié)果看,第二產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步是上海單位GDP能耗的下降最主要原因,第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響次之,第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的影響微乎其微。甚至,第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對上海單位GDP能耗的下降起到了反向的影響作用。
　　 從全球角度來看,上海單位GDP能耗依然偏高,節(jié)能減排壓力巨大。2007年上海單位GDP能耗為15179.64英熱當(dāng)量/美元,而同期全球平均水平為9846.85英熱

7、當(dāng)量/美元,上海單位GDP能耗是全球平均水平的1.54倍,即上海每產(chǎn)生1美元的GDP產(chǎn)值要高過全球平均水平1.54倍能耗:
　　 從洲際角度來看,亞太地區(qū)單位GDP能耗偏高,2007年亞太地區(qū)單位GDP能耗為13315.51英熱當(dāng)量/美元,上海接近亞太地區(qū)平均水平。而歐洲和北美洲單位GDP能耗極低,2007年歐洲5365.84英熱當(dāng)量/美元,北美洲為8113.18英熱當(dāng)量/美元,上海單位GDP能耗是歐洲的三倍左右。
　　

8、 (二)關(guān)于金融市場復(fù)雜性特征的研究
　　 1.《Forecasting volatility in Shanghai and Shenzhen markets based onmultifractal analysis》(《Physica A》Vol.309(16),2011)一文分析了上海和深圳股票市場的多重分形特征,并構(gòu)建了一種多分形波動率(MV)。樣本內(nèi)分析的結(jié)果表明,構(gòu)建的多分形波動率可以很好地捕獲股市收益率分布的尖峰

9、厚尾性以及多標(biāo)度性質(zhì)。樣本外預(yù)測的結(jié)果表明,基于該多分形波動率構(gòu)建的分整自回歸移動平均模型(ARFIMA-MV)的預(yù)測能力高于傳統(tǒng)的GARCH模型和當(dāng)前流行的“已實(shí)現(xiàn)”波動率模型(ARFIMA-RV),說明多重分形可以更好地描述上海和深圳股票市場的動態(tài)變化特征。
　　 2.《燃料油期貨市場的多重分形消除趨勢波動分析》(《資源科學(xué)》Vol.32(10),2010)一文運(yùn)用多重分形消除趨勢波動分析方法(MF-DFA),對上海和新加坡