證券資產管理業(yè)務投資系統(tǒng)虛擬賬戶的設計與實現(xiàn).pdf

1、證券資產管理業(yè)務簡單的說就是證券公司發(fā)行份額化的理財產品-資產管理計劃，募集資金進行證券投資的業(yè)務。根據中國證券監(jiān)督管理委員會的監(jiān)管要求，每只資產管理計劃只能使用一個證券賬戶，一個證券賬戶也只能供給一個資產管理計劃使用。這就決定了一個證券集合資產管理計劃所有的投資經理只能在一個證券賬戶下投資運作，于是產生了一個嚴重的問題，我們無法準確的對每一個投資經理的投資業(yè)績做出科學合理的評估考核。目前各券商所使用的投資系統(tǒng)，只能提供以單個總賬戶為單

2、位的投資效果評估考核，若要單獨對投資經理進行考核，必須輔以大量的人工計算、分類、匯總，既降低了考核統(tǒng)計的準確性，也無法提供實時的考核結果。
　　 針對無法對投資經理獨立考核的問題，本人依據多年的證券從業(yè)經驗，結合投資工作中的實際需要和具體情況，以及在山東大學軟件工程碩士的理論學習，提出并實現(xiàn)了建設投資系統(tǒng)子賬戶的方案。投資系統(tǒng)子賬戶是在唯一的總證券賬戶下建立的虛擬賬戶，每個投資經理都有自己的虛擬子賬戶，投資經理只對自己的子賬戶有

3、操作權限，可以在子賬戶中申購、買賣在交易所可交易的各種證券。從使用者的角度看，與使用獨立的證券賬戶幾乎沒有什么區(qū)別。在此基礎上，根據二次處理后的清算數據和特殊的標識，計算每個子賬戶的盈虧情況。在子賬戶下，每個投資經理的持倉明細、倉位結構、盈虧情況、資金余額等一目了然，從而實現(xiàn)對每個投資經理的獨立考核評估。
　　 本方案的難點在于如何正確識別不同投資經理所買入賣出的投資標的，特別是不同投資經理買入賣出同一標的時。本系統(tǒng)有待進一步完