證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資系統(tǒng)虛擬賬戶的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)簡單的說就是證券公司發(fā)行份額化的理財產(chǎn)品-資產(chǎn)管理計劃，募集資金進(jìn)行證券投資的業(yè)務(wù)。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會的監(jiān)管要求，每只資產(chǎn)管理計劃只能使用一個證券賬戶，一個證券賬戶也只能供給一個資產(chǎn)管理計劃使用。這就決定了一個證券集合資產(chǎn)管理計劃所有的投資經(jīng)理只能在一個證券賬戶下投資運作，于是產(chǎn)生了一個嚴(yán)重的問題，我們無法準(zhǔn)確的對每一個投資經(jīng)理的投資業(yè)績做出科學(xué)合理的評估考核。目前各券商所使用的投資系統(tǒng)，只能提供以單個總賬戶為單

2、位的投資效果評估考核，若要單獨對投資經(jīng)理進(jìn)行考核，必須輔以大量的人工計算、分類、匯總，既降低了考核統(tǒng)計的準(zhǔn)確性，也無法提供實時的考核結(jié)果。
　　 針對無法對投資經(jīng)理獨立考核的問題，本人依據(jù)多年的證券從業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合投資工作中的實際需要和具體情況，以及在山東大學(xué)軟件工程碩士的理論學(xué)習(xí)，提出并實現(xiàn)了建設(shè)投資系統(tǒng)子賬戶的方案。投資系統(tǒng)子賬戶是在唯一的總證券賬戶下建立的虛擬賬戶，每個投資經(jīng)理都有自己的虛擬子賬戶，投資經(jīng)理只對自己的子賬戶有

3、操作權(quán)限，可以在子賬戶中申購、買賣在交易所可交易的各種證券。從使用者的角度看，與使用獨立的證券賬戶幾乎沒有什么區(qū)別。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)二次處理后的清算數(shù)據(jù)和特殊的標(biāo)識，計算每個子賬戶的盈虧情況。在子賬戶下，每個投資經(jīng)理的持倉明細(xì)、倉位結(jié)構(gòu)、盈虧情況、資金余額等一目了然，從而實現(xiàn)對每個投資經(jīng)理的獨立考核評估。
　　 本方案的難點在于如何正確識別不同投資經(jīng)理所買入賣出的投資標(biāo)的，特別是不同投資經(jīng)理買入賣出同一標(biāo)的時。本系統(tǒng)有待進(jìn)一步完