基于協(xié)整理論的經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測.pdf

1、協(xié)整是近年來發(fā)展起來的一種針對(duì)金融和經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列檢驗(yàn)的理論，是對(duì)變量之間的相關(guān)性或線性組合后的平穩(wěn)性的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)是協(xié)整的，就說明這些經(jīng)濟(jì)變量有著長期的均衡關(guān)系。根據(jù)協(xié)整分析理論建立的ECM和VEC模型彌補(bǔ)了協(xié)整僅能說明長期而不能對(duì)短期狀況進(jìn)行指導(dǎo)的缺陷。但隨著改革開放的進(jìn)行，各地的固定投資額呈現(xiàn)出一種不斷上升的趨勢。本文從協(xié)整和誤差修正模型理論出發(fā)，針對(duì)高淳縣的固定資產(chǎn)投資與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的實(shí)際情況，結(jié)合相關(guān)的統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)和有關(guān)理論做了深入的研

2、究與分析。
　　 本文主要從以下幾個(gè)部分進(jìn)行研究：
　　 (1)簡單介紹了進(jìn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列分析時(shí)序列的平穩(wěn)性意義，然后介紹了如何建立統(tǒng)計(jì)模型對(duì)DF和ADF平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)。
　　 (2)分別介紹了兩變量的E-G兩步法協(xié)整檢驗(yàn)和向量的Jonhansen協(xié)整檢驗(yàn)，以及介紹格蘭杰表述定理，為建立ECM和VEC模型提供了理論依據(jù)。
　　 (3)對(duì)高淳縣的固定資產(chǎn)投資與經(jīng)濟(jì)的實(shí)證研究。首先從固定資產(chǎn)投資和GDP兩變

3、量的協(xié)整檢驗(yàn)和ECM模型建立出發(fā)，利用ECM模型進(jìn)行預(yù)測。在此基礎(chǔ)上，為了全面分析當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，本文進(jìn)行了向量的協(xié)整分析和ECM模型的建立以及預(yù)測。最后結(jié)合預(yù)測結(jié)果，利用Granger因果檢驗(yàn)法對(duì)該地區(qū)的實(shí)際問題進(jìn)行分析和解釋，從而提供了理論依據(jù)。
　　 本文的創(chuàng)新點(diǎn)有：運(yùn)用滯后的協(xié)整分析固定資產(chǎn)投資與GDP的相關(guān)性，并在此基礎(chǔ)上得出有滯后期的ECM模型，提高了預(yù)測的準(zhǔn)確性：利用協(xié)整理論分別分析了兩個(gè)變量GDP與固定資產(chǎn)投資之