商業(yè)銀行資本計量高級方法驗證指引

1、1商業(yè)銀行資本計量高級方法驗證指引商業(yè)銀行資本計量高級方法驗證指引（第2次征求意見稿）第一章第一章總則總則〇〇〇為規(guī)范商業(yè)銀行資本計量高級方法的驗證，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律法規(guī)，制定本指引。〇〇〇本指引適用于《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導意見》確定的新資本協(xié)議銀行和自愿實施新資本協(xié)議的其他商業(yè)銀行。〇〇〇商業(yè)銀行采用資本計量高級方法計算監(jiān)管資本要求，應按照本指引要求建立驗證體系，完善風

2、險量化模型的自我糾正機制，確保資本計量充分反映風險水平。〇〇〇商業(yè)銀行采用內部評級法計算信用風險監(jiān)管資本要求，應根據(jù)本指引和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）關于《商業(yè)銀行信用風險內部評級體系監(jiān)管指引》的要求，對內部評級體系進行驗證，確保模型能夠有效量化風險，評級體系運行穩(wěn)定可靠。〇〇〇商業(yè)銀行采用內部模型法計算市場風險監(jiān)管資本要求，應根據(jù)本指引和銀監(jiān)會關于《商業(yè)銀行市場風險資本計量內部模型法監(jiān)管指引》的要求，對市場風險內部模型

3、及支持體系進行驗證，確保模型理論正確、假設合理、數(shù)據(jù)完整、模型運行情況良好、計算準確、使用分析恰當。〇〇〇商業(yè)銀行使用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本，應根據(jù)本指引和銀監(jiān)會關于《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引》和《商業(yè)銀行操作風險管理指引》的相關要求，對操作風險高級3面。〇〇〇〇商業(yè)銀行的驗證工作應當關注模型結果在業(yè)務部門的表現(xiàn)和使用情況，驗證主體應向高級管理層和模型用戶提供驗證結果和其他反饋信息，以推動計量模型及其支持體系的持續(xù)完善，

4、推動模型結果的深入應用。第二第二節(jié)驗證階驗證階段〇〇〇〇商業(yè)銀行的驗證工作是一個持續(xù)進行、不斷循環(huán)的過程。驗證可分為內部投入使用前全面驗證（以下簡稱投產(chǎn)前全面驗證）、定期持續(xù)監(jiān)控和內部投入使用后全面驗證（以下簡稱投產(chǎn)后全面驗證）三個階段，每一階段驗證結果應作為啟動下一階段驗證以及改進資本計量高級方法的重要依據(jù)。〇〇〇〇商業(yè)銀行的投產(chǎn)前全面驗證應包括對計量模型開發(fā)工作的驗證，重點驗證計量模型方法的合理性、關鍵定義的合規(guī)性、數(shù)據(jù)的真實完整性

5、、計量體系風險量化的有效性等。〇〇〇〇商業(yè)銀行資本計量高級方法相關計量模型和支持體系正式投入使用前，應進行全面驗證。驗證工作應涵蓋相關政策、流程、模型、數(shù)據(jù)、IT系統(tǒng)、文檔記錄等方面內容，確保對計量模型和支持體系的穩(wěn)健性、可靠性和合規(guī)性作出全面評估。〇〇〇〇商業(yè)銀行應對資本計量高級方法進行定期持續(xù)監(jiān)控，及時了解計量模型的表現(xiàn)，分析模型運行環(huán)境或假設條件發(fā)生變化對模型結果的影響，監(jiān)測支持體系的運作狀況。〇〇〇〇商業(yè)銀行進行投產(chǎn)后的全面驗證