k201603《投資學(xué)?？啤窂?fù)習(xí)題答案

1、廈門大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育廈門大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育20152016學(xué)年第二學(xué)期學(xué)年第二學(xué)期《投資學(xué)（?？疲锻顿Y學(xué)（?？疲氛n程復(fù)習(xí)題答案》課程復(fù)習(xí)題答案一、判斷題1.β系數(shù)反映個(gè)別股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，若β系數(shù)為零，說(shuō)明該股票的風(fēng)險(xiǎn)為零。F2.根據(jù)CAPM模型，均衡時(shí)所有的證券都在證券市場(chǎng)線上。T3.市場(chǎng)分散化加強(qiáng)時(shí)資產(chǎn)組合的方差會(huì)接近0。F4.當(dāng)債券的到期期限相同時(shí)，債券的久期和息票率呈正向變動(dòng)關(guān)系。F5.β系數(shù)反映個(gè)別股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，若β系數(shù)為零，說(shuō)明該

2、股票的風(fēng)險(xiǎn)為零。F6.根據(jù)CAPM模型，均衡時(shí)所有的證券都在證券市場(chǎng)線上。T7.市場(chǎng)分散化加強(qiáng)時(shí)資產(chǎn)組合的方差會(huì)接近0。F8.當(dāng)債券的到期期限相同時(shí)，債券的久期和息票率呈正向變動(dòng)關(guān)系。F9.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度低的投資者其無(wú)差異曲線更平緩。T10.資本市場(chǎng)線是可以達(dá)到最好的市場(chǎng)配置線通過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和市場(chǎng)資產(chǎn)組合兩個(gè)點(diǎn)。F11.當(dāng)債券的到期期限相同時(shí)，債券的久期和息票率呈正向變動(dòng)關(guān)系。F12.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率就是加上通貨膨脹貼水以后的貨幣時(shí)間價(jià)值。T

3、二、單選題單選題1.投資管理的過(guò)程的主要參與者有（D）。A.投資者（出資者）；B.專業(yè)的投資管理人員（投資經(jīng)理）；C.投資顧問(wèn)和評(píng)估者；D.以上均是2.你以90美元購(gòu)買一股Y公司股票，一年之后，收到了3美元紅利，以92美元賣出股票，你的持有期收益是（A）。A.5.56%；B.2.22%；C.3.33%；D.1.11%；D.市場(chǎng)預(yù)期收益率RM8.貝塔與標(biāo)準(zhǔn)差作為對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度，其不同之處在于貝塔測(cè)度的：（B）A.僅是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度

4、的是總風(fēng)險(xiǎn)。；B.僅是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度的是總風(fēng)險(xiǎn)。；C.是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差只測(cè)度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。；D.是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差只測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。9.下面幾種投資中，最安全的是（C）。A.商業(yè)票據(jù)；B.公司債券；C.短期國(guó)庫(kù)券；D.長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券；E.美國(guó)政府機(jī)構(gòu)發(fā)行的證券10.下述（A）為可轉(zhuǎn)換債券可轉(zhuǎn)換成股票的股數(shù)A.轉(zhuǎn)換比率；B.流動(dòng)利率；C.價(jià)格收益比；D.轉(zhuǎn)換溢價(jià)；E.可轉(zhuǎn)換底價(jià)11.從財(cái)務(wù)角度如何定義投資？（