基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行全面風險預警系統(tǒng).pdf

1、基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行全面風險預警系統(tǒng)重慶大學碩士學位論文學生姓名：王捷指導教師：陸靜專業(yè)：金融學學科門類：經(jīng)濟學重慶大學經(jīng)濟與工商管理學院二O一一年五月重慶大學碩士學位論文中文摘要I摘要銀行業(yè)是一個高風險的行業(yè)，對風險的防范和管理是銀行業(yè)發(fā)展的永恒主題。鑒于商業(yè)銀行全面風險管理的復雜性，較難運用傳統(tǒng)方法構(gòu)建風險預警系統(tǒng)。而貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法基于概率和統(tǒng)計理論，具有堅實的數(shù)學基礎(chǔ)。由于其具有表達直觀、推理能力強、語義清晰等諸多優(yōu)越性，在不

2、確定推理方面具有較強的優(yōu)勢，因此成為不確定理論的研究熱點并在許多領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。本文采用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)，通過構(gòu)建商業(yè)銀行全面風險的拓撲結(jié)構(gòu)，將各類風險誘因?qū)ι虡I(yè)銀行全面風險的影響納入到具有因果關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中，在對各級指標節(jié)點賦值的基礎(chǔ)上，運用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)測算了各類指標對全面風險的影響程度，并通過預警系統(tǒng)的燈號模型，直觀地展示了各種風險因素對商業(yè)銀行全面風險的影響，以便幫助商業(yè)銀行及時采取措施化解風險，具體的研究內(nèi)容包括：①綜述了商業(yè)銀

3、行風險管理理念的發(fā)展過程，介紹了貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的基本原理以及其在商業(yè)銀行風險管理領(lǐng)域應(yīng)用的研究現(xiàn)狀。②認真分析了商業(yè)銀行的全面風險，并按照市場風險、信用風險、操作風險以及流動性風險的劃分方式研究了各類風險的風險源、影響因素以及度量方式，并在此基礎(chǔ)上，有根據(jù)、較科學地為各個父節(jié)點設(shè)置了子節(jié)點，從而構(gòu)造了完整的，能夠反映商業(yè)銀行全面風險的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)。③將超級貝葉斯方法應(yīng)用于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)先驗概率的確定，并舉例說明了該方法計算先驗概率的過程。在傳統(tǒng)的

4、專家制度法基礎(chǔ)上，超級貝葉斯方法運用數(shù)學工具，將各個專家的意見賦予不同權(quán)重，進行綜合評價，最終得到科學的先驗概率值。與傳統(tǒng)的設(shè)置方法比較，這種方法既不需要龐大的數(shù)據(jù)庫支持，也不需要復雜的操作過程，但卻能為貝葉斯網(wǎng)絡(luò)設(shè)置一個比較可信的先驗概率，因此具有一定的優(yōu)勢。④完成了基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行全面風險預警系統(tǒng)。同時，本文加入了燈號模型，使得預警結(jié)果能夠直觀地反應(yīng)出來，增強了預警系統(tǒng)的實用性。⑤通過實例說明，對系統(tǒng)進行正向推理和逆向推理能