我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建.pdf

1、2008年爆發(fā)的國(guó)際金融危機(jī)根源于美國(guó)貸款機(jī)構(gòu)中的次級(jí)貸款，主要是次級(jí)房貸，然后通過(guò)各種信用衍生產(chǎn)品將風(fēng)險(xiǎn)不斷放大和轉(zhuǎn)嫁，使信用風(fēng)險(xiǎn)影響面不斷擴(kuò)大，最后導(dǎo)致了席卷全球的金融危機(jī)。盡管我國(guó)銀行業(yè)受其影響較小，盡管經(jīng)過(guò)政府和銀行的共同努力，我國(guó)銀行的不良貸款率有了很大的下降，但是，由于信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，涉及的經(jīng)濟(jì)主體較多，并且其累積到一定程度可能給銀行帶來(lái)災(zāi)難性的后果，甚至?xí)绊懙秸麄€(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。因此，建立一個(gè)完善的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

2、系統(tǒng)是非常有必要的。
　　 本文在回顧歷史文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)了信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展過(guò)程，提出了信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的五個(gè)基本過(guò)程和預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括的基本內(nèi)容。然后利用判別函數(shù)、Logistic模型、因子分析和K-means聚類(lèi)方法構(gòu)建了完整的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。在這個(gè)系統(tǒng)中，首先是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和跟蹤部分，該部分通過(guò)Logistic模型和因子分析找出影響企業(yè)分類(lèi)的關(guān)鍵因子，即盈利能力因子和償債能力因子，把這兩個(gè)因子和其中的相關(guān)指標(biāo)作為平時(shí)監(jiān)測(cè)和跟

3、蹤的關(guān)鍵指標(biāo)。其次是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程，此過(guò)程中利用判別函數(shù)對(duì)公司情況進(jìn)行判別，臨界值定為-0.6，即如果計(jì)算得到的Z值小于-0.6，則該公司定為危機(jī)公司，要采取相應(yīng)應(yīng)對(duì)措施，而如果計(jì)算得到的Z值大于-0.6，則繼續(xù)保持對(duì)該公司的跟蹤。然后是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和警度確定階段，本部分基于判別函數(shù)計(jì)算得到的Z值，利用K-means聚類(lèi)方法對(duì)公司進(jìn)行分類(lèi)，并確定警度。最終，將公司分為8類(lèi)，BBB級(jí)以下的即為危機(jī)公司，并將危機(jī)公司分為四類(lèi)，即BB級(jí)（輕度危機(jī)）