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文檔簡介
1、本文選取我國商業(yè)銀行操作風險管理作為研究對象,因為與信用風險、市場風險相比,操作風險的研究剛剛起步。我國近幾年來關于銀行操作風險的損失數(shù)額巨大,對其進行具有可操作性的實證研究迫在眉睫。從我國目前學者的研究成果來看,操作風險定性研究較多。定量研究方面,對于復雜的損失分布理論與極值理論的研究較多。由于我國現(xiàn)階段損失數(shù)據(jù)嚴重缺乏,這些損失分布模型與極值理論模型的適用性還有待進一步考察?;谶@種情況,本文使用將情景分析融入其中的貝葉斯網絡模型進
2、行研究,貝葉斯網絡是一種統(tǒng)計模型,是數(shù)據(jù)缺乏情況下處理不確定性信息的重要工具。
本文首先分別從貝葉斯網絡的特點與我國商業(yè)銀行操作風險的特點兩個方面證明貝葉斯網絡模型應用于商業(yè)銀行操作風險管理研究的可行性。然后,從公開媒體報道中收集2000年至2006年6月的操作風險損失數(shù)據(jù)。接著,在已有的數(shù)據(jù)的基礎上,分析我國商業(yè)銀行操作風險損失的主要影響因素,并構建模型。將收集到的數(shù)據(jù)代入模型,運行網絡模型得出損失分布的概率范圍。根據(jù)貝葉斯
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