商業(yè)銀行操作風險度量方法研究——基于貝葉斯網(wǎng)絡和網(wǎng)絡分析法的探討.pdf

1、銀行業(yè)作為一個高風險行業(yè),所面臨的風險主要有:市場風險、信用風險和操作風險。國際上,早有對市場風險和信用風險管理的研究且管理模式已非常成熟,而對操作風險管理的研究則還處于初級階段。近年來,操作風險、聲譽風險等非傳統(tǒng)風險的發(fā)生概率越來越高,在全球范圍內(nèi)給許多金融機構(gòu)造成了嚴重的經(jīng)濟損失,困擾著各國金融監(jiān)管機構(gòu)和銀行管理層。因此,對操作風險的管理已成為金融界面臨的一個重要挑戰(zhàn)。2004年巴塞爾委員會發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》將操作風險納入風

2、險資本的計算和監(jiān)管框架之中,標志著國際金融界對操作風險管理的研究進入了一個新階段。
　　 在我國,由于對操作風險重視不足,由此引發(fā)的金融案件頻發(fā)并且損失巨大,嚴重影響了我國金融業(yè)的健康快速發(fā)展,操作風險的管理已成為一個亟待解決的重要問題。鑒于此,本文應用貝葉斯網(wǎng)絡和網(wǎng)絡分析法對我國商業(yè)銀行操作風險進行度量分析。
　　 本文首先對國內(nèi)外商業(yè)銀行操作風險的研究成果進行評述,在此基礎上,進一步闡釋了商業(yè)銀行操作風險的定義、分類

3、、特點和度量方法等;然后,綜合已有研究成果,著重研究了兩種主要的商業(yè)銀行操作風險度量方法,即貝葉斯網(wǎng)絡和網(wǎng)絡分析法,分析了貝葉斯網(wǎng)絡和網(wǎng)絡分析法應用于商業(yè)銀行操作風險的基本思路及其建模步驟等;最后,利用實證數(shù)據(jù),分別應用貝葉斯網(wǎng)絡和網(wǎng)絡分析法對商業(yè)銀行的操作風險進行了實際度量,并進行了對比研究,明確了我國銀行業(yè)操作風險的主要影響因素,即內(nèi)部控制、員工素質(zhì)、流程設計復雜性等。研究結(jié)果表明,這兩種方法分別適用于不同的管理部門:網(wǎng)絡分析法適用