財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模擬的可行性分析

1、2006年8月中國管理信息化AugIlst，2006箜2鲞箜墨塑魚生!翌呈叢曼翌蘭暨翌!坐!型壘望里墮竺呈!型12翌!旦!：2：塑!：墨財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模擬的可行性分析李志偉(廈門大學(xué)會(huì)計(jì)系，福建廈門361005)【摘要】計(jì)算財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)方法往往是利用統(tǒng)計(jì)模型估計(jì)出風(fēng)險(xiǎn)的概率分布，本文提出了使用模擬模型的方法來進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的模擬并論證了其可行性和優(yōu)缺點(diǎn)?！娟P(guān)鍵詞】財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；模擬；可行性【中圖分類號(hào)】F275【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A[文章編號(hào)】1673

2、—0194(2006)08—0037一02一、統(tǒng)計(jì)模型與模擬模型在社會(huì)科學(xué)的研究中，我們將研究人員所關(guān)注的“真實(shí)世界”(reaLlwodd)稱為“目標(biāo)”(target)，我們的目的就是創(chuàng)造一個(gè)比“目標(biāo)”更容易理解的“模型”(znode1)。并希望這個(gè)模型所產(chǎn)生的結(jié)論，能直接應(yīng)用于“目標(biāo)”上。在社會(huì)科學(xué)中，目標(biāo)總是一個(gè)動(dòng)態(tài)的實(shí)體(dynamicentitv)，不斷地變化，并根據(jù)環(huán)境做出反應(yīng)，因而，這意味著“模型”也應(yīng)該是動(dòng)態(tài)的。我們可以用

3、一個(gè)規(guī)范(specification)來代表模型，如一個(gè)數(shù)學(xué)等式、一個(gè)邏輯論述或者一個(gè)電腦程序，但我們必須檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮跁r(shí)間變化時(shí)是如何發(fā)展的。一種途徑是使用分析性方法(aIlal)rticalmethod)。這需要通過推理(也許是邏輯的，但更經(jīng)常是運(yùn)用數(shù)學(xué)方法)從這些規(guī)范中推導(dǎo)出模型未來的結(jié)構(gòu)。而在某些復(fù)雜的模型中，這種分析性的推理可能變得非常困難或不可能。在這些情況下，模擬(simulation)經(jīng)常是唯一的方法。模擬意味著在模擬的時(shí)間

4、中“運(yùn)行”模型，并觀察發(fā)生的結(jié)果。但是無論是使用分析性技術(shù)還是模擬，初始條件(initialconditions，模型開始的狀態(tài))通常是重要的。。(一)統(tǒng)計(jì)模型在統(tǒng)計(jì)模型中。模型和目標(biāo)的關(guān)系很容易理解。如圖l所示，研究人員通過對(duì)社會(huì)過程的提煉，提出了一個(gè)模型(例如一系列的方程式)。這些方程式將包括一系列的參數(shù)這些參數(shù)的大小決定了這些方程式的最終結(jié)果。除了提出模型以外，研究人員還將收集一些數(shù)據(jù)并利用這些數(shù)據(jù)來對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)。這個(gè)分析過程[

5、收稿日期】2006—05—26[作者簡介]李志偉(1980一)，廈門大學(xué)會(huì)計(jì)系2004級(jí)博士生，研究方向：現(xiàn)代財(cái)務(wù)理論。包括兩個(gè)步驟：第一，研究人員必須檢查模型所產(chǎn)生的預(yù)測和實(shí)際已經(jīng)收集的數(shù)據(jù)是否一致或相似；第二，研究人員必須度量參數(shù)的大小。圖片來源：Gilbert，NigelndⅪausG’I’mit∞chSimlllationlortheSocialScientistP15(二)模擬如圖2所示。同樣地，研究人員基于所假定的社會(huì)過程提

6、出一個(gè)模型。但這個(gè)模型可能是以計(jì)算機(jī)程序的形式存在，而不是一個(gè)統(tǒng)計(jì)方程式。接著，研究人員運(yùn)行這個(gè)模型。并度量它的行動(dòng)過程。最后，模型將產(chǎn)生了一些模擬的數(shù)據(jù)，把這些模擬的數(shù)據(jù)和已收集的數(shù)據(jù)相對(duì)比就可以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ彤a(chǎn)生的結(jié)果是否與真實(shí)世界中的實(shí)際結(jié)果相一致。圖2模擬模型圖片來源：Gilben，Nigel肌dⅪ跚sGTmitzschsimulationfortheSocialScientistP17萬方數(shù)據(jù)2006年8月第9卷第8期中國管理信息化

7、Au♂1St2006VoI.9No.8ChinaManagementInfonnationization財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模擬的可行性分析李志偉(廈門大學(xué)會(huì)計(jì)系，福建廈門361005)[摘要]計(jì)算財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)方法往往是利用統(tǒng)計(jì)模型自估計(jì)出風(fēng)險(xiǎn)的概率分布，本文提出了使用模擬模型的方法來進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的模擬，并論證了其可行性和優(yōu)缺點(diǎn)。[關(guān)鍵詞]財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模擬可行性[中圖分類號(hào)1F275文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A文章編號(hào)116730194(2∞6)08∞3702一、

8、統(tǒng)計(jì)模型與模擬模型在社會(huì)科學(xué)的研究中，我們將研究人員所關(guān)注的“真實(shí)世界“(realwld)稱為“目標(biāo)“(target)，我們的目的就是創(chuàng)造一個(gè)比“目標(biāo)“寬容易理解的“模型“(mod翩el)，并希望這個(gè)模型所產(chǎn)生的結(jié)論，能直接應(yīng)用于“目標(biāo)“上。在社會(huì)科學(xué)中，目標(biāo)總娃一個(gè)動(dòng)態(tài)的實(shí)體(d歸1am幽icentity)，不晰地變化，并根據(jù)環(huán)境做出反應(yīng)，因而，這意味著“模型“也應(yīng)該是動(dòng)態(tài)的。我們可以用一個(gè)規(guī)范(specification)來代表模型

9、，如一個(gè)數(shù)學(xué)等式、一個(gè)邏輯論述或者一個(gè)電腦程序，但我們必須檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮跁r(shí)間變化時(shí)是如何發(fā)展的。…種途徑是使用分析性方法(analyticalmethod)。這需要通過推理(也許是邏輯的，但更經(jīng)常是運(yùn)用數(shù)學(xué)方法)從這些規(guī)輒中推導(dǎo)出模型未來的結(jié)構(gòu)。而在某些復(fù)雜的模型中，這種分析性的推理可能變得非常困難或不可能。在這些是情況下，模擬(simulation)經(jīng)常是唯一的方法。模擬意味著在模擬的時(shí)間中“運(yùn)行“模珉，并觀察發(fā)生的結(jié)果。但是無論是使用分

10、析性技術(shù)還是模擬，初始條件(initialconditions.模型開始的狀態(tài))通常去最重要的O(一)統(tǒng)計(jì)模型在統(tǒng)計(jì)模型中，模型和目標(biāo)的關(guān)系很容易理解。如圖l所辰，研究人員通過對(duì)社會(huì)過程的提煉，提出個(gè)模型(例如一系列的方程式)。這些方程式將包括一系列的參數(shù)，這些是參數(shù)的大小決定了這些方程式的最終結(jié)果。除了提出模型以外，研究人員還將收集一些數(shù)據(jù)，并利用這些數(shù)據(jù)來對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)。主主個(gè)分析過程[收稿日期]2∞60526[你者簡介]李志偉(1

11、980)，廈門大學(xué)會(huì)計(jì)系2儀問級(jí)博士生，研究方向:現(xiàn)代財(cái)務(wù)理論。包括兩個(gè)步驟:第一，研究人員必須檢資模型所產(chǎn)生的預(yù)測和實(shí)際已經(jīng)收集的數(shù)據(jù)是否一致或相似第二，研究人員必須度最參數(shù)的大小。參數(shù)估計(jì)提取相似數(shù)據(jù)收集回1統(tǒng)計(jì)模型圖片來源:Gil如此，NgelKlaU6G.Troitzsch.SimulationftheSocialScientistP15(二)模擬如回2所示，間樣地，研究人員基于所假定的社會(huì)過程提出一個(gè)模珉，但這個(gè)模型可能是以計(jì)

12、算機(jī)程序的形式存在，而不是一個(gè)統(tǒng)計(jì)方程式。接著，研究人員運(yùn)行這個(gè)模型，并度量它的行動(dòng)過程。最后，模潮將產(chǎn)生了一些模擬的數(shù)據(jù)，把這些模擬的數(shù)據(jù)和巴收集的數(shù)據(jù)相對(duì)比，就可以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ彤a(chǎn)生的結(jié)果是否與真實(shí)世界中的實(shí)際結(jié)果相一致。模擬提取相似數(shù)據(jù)收集回2模擬模撒圖片來源:Gilbert，NigelKlausG.Troitzsch.SimulationftheSocialScientist，的7CHINAMANAGEMENγINFMATIONlZA

13、γ70NI37財(cái)務(wù)管理信息化統(tǒng)計(jì)模型和模擬模型都可以用來進(jìn)行解釋和預(yù)測。它們的主要目的都是試圖解釋一些社會(huì)現(xiàn)象。盡管統(tǒng)計(jì)模型和模擬模型有很強(qiáng)的相似，但還是存在著一些重要的差異。模擬模型關(guān)注于過程本身，而統(tǒng)計(jì)模型主要用于解釋變量之間的相關(guān)性。我們希望模擬模型可以精確代表真實(shí)世界的實(shí)際運(yùn)行過程，相反地，統(tǒng)計(jì)模型只是變量之間相關(guān)模式的再現(xiàn)，而很少能模仿真實(shí)世界的運(yùn)行機(jī)制。二、模擬在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用(一)國外風(fēng)險(xiǎn)模擬軟件簡介@砌SK3是美國

14、Palisade公司開發(fā)的一個(gè)專門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與模擬的Excel整合插件。它采用MonteCado模擬技術(shù)來對(duì)所有可能的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，利用@RISK函數(shù)對(duì)未確定的數(shù)值進(jìn)行估計(jì)，并對(duì)結(jié)果來進(jìn)行模擬。@RISK往往要對(duì)電子表格大量的重復(fù)運(yùn)算，每次從使用者所選取的@RISK函數(shù)隨機(jī)抽取一個(gè)數(shù)值分析各種可能結(jié)果的分布狀態(tài)及發(fā)生概率，讓使用者了解在某種既定條件可能發(fā)生的事件，以及這種事件將以何種狀態(tài)發(fā)生。CrystalBall(CB)是Dec

15、isioneering公司開發(fā)的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估軟件。CB在微軟Excel應(yīng)用軟件上運(yùn)行，使用蒙特卡羅(MonteCarlo)模擬法對(duì)某個(gè)特定狀況預(yù)測所有可能的結(jié)果。運(yùn)用圖表對(duì)分析進(jìn)行總結(jié)并顯示每一個(gè)結(jié)果的概率。除了描述統(tǒng)計(jì)量、趨勢圖和相關(guān)變量分配，CB還能進(jìn)行敏感性分析，讓用戶決定真正導(dǎo)致結(jié)果的因素。MonteCdo是Primavera公司開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模擬分析軟件。MorlteCdo能夠提供為預(yù)測問題所需要的信息。建立概率計(jì)劃，以及處

16、理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。在和PrimavemProiectPla衄er相組合使用的條件下，利用MonteCado項(xiàng)目管理人員能夠分析項(xiàng)目實(shí)施中存在的風(fēng)險(xiǎn)，為項(xiàng)目計(jì)劃建立概率模型。利用MonteC砌?？梢栽u(píng)估有概率日歷的工序組，衡量項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的任一部分，或者整個(gè)計(jì)劃的成功概率。(二)計(jì)算機(jī)模擬財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的原理前面所介紹的是目前市面上出現(xiàn)的一些常用的風(fēng)險(xiǎn)分析與模擬軟件?？梢钥闯?。這些軟件有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是采用蒙特卡羅(MonteC砌o)模擬法，它利

17、用算法產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)。并用所產(chǎn)生的隨機(jī)數(shù)來模擬已知概率分布的風(fēng)險(xiǎn)變量，再將這些變量代入已經(jīng)建立的模型。運(yùn)行后得到所需的結(jié)果。這個(gè)過程需要進(jìn)行多次的反復(fù)運(yùn)行，以減少模擬的誤差。此外，像@risk和CB軟件也都采用了ExceI作為開發(fā)的基礎(chǔ)，軟件都以Excel插件的形式存在，這樣做的好處在于Excel在財(cái)務(wù)管理中已經(jīng)得到了普及，Excel的直觀表達(dá)可以使決策者不用掌握很多的計(jì)算機(jī)知識(shí)就能很快上手。三、模擬的優(yōu)缺點(diǎn)(一)模擬的優(yōu)勢首先，模擬的運(yùn)行

18、成本低廉。它使管理者和分析者無須建立實(shí)際的系統(tǒng)就能評(píng)價(jià)它們，或在不干擾現(xiàn)有系統(tǒng)的情況下對(duì)它們進(jìn)行試驗(yàn)。各種試驗(yàn)都是在計(jì)算機(jī)上模擬進(jìn)行的并不發(fā)生實(shí)際成本；而相應(yīng)的試驗(yàn)如果實(shí)際系統(tǒng)中運(yùn)行運(yùn)行成本可能是難以承受的。其次，模擬的靈活性強(qiáng)。一個(gè)模擬試驗(yàn)可以在不同條件和輸入?yún)?shù)下運(yùn)行多次。以測試系統(tǒng)的運(yùn)行過程及其結(jié)果。這種“如果一會(huì)怎樣”(What—if)能力是一個(gè)顯著的優(yōu)點(diǎn)，決策者通過改變輸入?yún)?shù)就能立即得到模擬的結(jié)果，有助于決策者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的決策

19、。再次，模擬模型一般比許多分析法更容易理解。模擬模型一般都比較直觀，模擬的結(jié)果和參數(shù)都有很嚴(yán)格的函數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系。決策者只要能掌握經(jīng)濟(jì)原理就能很好地建立起結(jié)果和參數(shù)之間的函數(shù)表達(dá)式；而其他分析方法往往需要決策者掌握一些比較高深的數(shù)理知識(shí)(如統(tǒng)計(jì)知識(shí)、微分方程等)。最后，模擬具有為任意假設(shè)建立模型的能力。這是用統(tǒng)計(jì)分析方法所不可比擬的優(yōu)勢。因?yàn)橛媒y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析時(shí)，為了能夠簡化數(shù)學(xué)的運(yùn)算。往往需要建立很嚴(yán)格的假設(shè)，這使得模型的建立可能脫離了實(shí)

20、際。而使用模擬的方法，可以使模型不必顧及其他管理學(xué)方法。特別是當(dāng)分析模型不適當(dāng)或不存在時(shí)，尤為如此。(二=)模擬的缺點(diǎn)及防范首先，一個(gè)模擬模型可能花費(fèi)大量的人力和計(jì)算機(jī)機(jī)時(shí)，特別是當(dāng)所要解決的問題規(guī)模很大時(shí)。例如，考慮一個(gè)有大量隨機(jī)變量的模擬模型，單單初始條件的錄入就要花費(fèi)很長的時(shí)間，更不要說要進(jìn)行大量次數(shù)的模擬了。但隨著計(jì)算機(jī)處理速度的加快，計(jì)算機(jī)機(jī)時(shí)也會(huì)相應(yīng)的縮短；另一方面，還可以通過對(duì)系統(tǒng)的深入研究，只抽取那些相對(duì)重要的參數(shù)，忽視

21、一些影響較小的參數(shù)。其次建模需要花費(fèi)大量的時(shí)間。和其他大型的軟件工程一樣。大多數(shù)的模擬模型的規(guī)模都較大，需要花費(fèi)大量的時(shí)間。這時(shí)可以采取在大型軟件工程中所采用的主程序員團(tuán)隊(duì)(chiefpmgraH吼erte鋤)、自頂向下設(shè)計(jì)(top—do徹desigll)和模塊化編程(modularpm孵lIIlming)的策略，這些都將可能大大縮短模擬模型開發(fā)的時(shí)間。再次模型參數(shù)初始化和模型檢驗(yàn)需要花費(fèi)大量的時(shí)間。在大型的模擬模型中，往往有大量的參數(shù)

22、，這就需要把大量的時(shí)間花在數(shù)據(jù)的收集、分析和解釋上。此外。模擬可能產(chǎn)生大量的結(jié)果檢驗(yàn)這些結(jié)果也很費(fèi)時(shí)。但隨著網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫的完善，收集、分析和解釋數(shù)據(jù)將變得簡單。最后。模擬的一個(gè)最重要缺陷是沒有精確的答案。模擬運(yùn)行的結(jié)果僅僅是許多可能結(jié)果中的一個(gè)宴結(jié)果具有模糊性而統(tǒng)計(jì)分析模型通常沒有這種模糊性。為了刻畫結(jié)果分布的特征及辨識(shí)任何可能出現(xiàn)的極端結(jié)果。有必要提高模擬的運(yùn)行次數(shù)，以提高模擬的精確性。一萬方數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)管現(xiàn)估怠化統(tǒng)計(jì)模型和模擬模型都可以用

23、來進(jìn)行解釋和預(yù)測，它們的烹要目的都是試圖解釋一些社會(huì)現(xiàn)象。f軍管統(tǒng)計(jì)模型和模擬模盟有很強(qiáng)的相似，但還是存在著一蜷蠢耍的提異。模擬模到關(guān)位于過程本身，而統(tǒng)計(jì)模型主要用于解幫變量之間的相關(guān)性。我們希望模擬模型可以精確代表真實(shí)世界的實(shí)際邊行過程，相反地，統(tǒng)計(jì)模型只是變景之間相關(guān)模式的再現(xiàn)，而很少能模仿真實(shí)世界的運(yùn)行機(jī)制。二、模擬在財(cái)務(wù)鳳險(xiǎn)管理中的應(yīng)用(一)國外風(fēng)險(xiǎn)模擬軟件簡介@RlSK3是美國Palisade公司開發(fā)的一個(gè)專門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與模

24、擬的Excel整合捕件。它采用Montec盯，10模擬技術(shù)來對(duì)所有可能的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，利用@RISK函數(shù)對(duì)未確定的數(shù)值進(jìn)行估計(jì)，并對(duì)結(jié)果來進(jìn)行模擬。@陽SK往往要對(duì)電子表格大量的重復(fù)運(yùn)算，每次從使用者所選取的@RISK函數(shù)隨機(jī)抽取一個(gè)數(shù)值，分析各種可能結(jié)果的分布狀態(tài)及發(fā)生概率，讓使用者了解在某種既定條件可能發(fā)生的事件，以及這種事件將以何種狀態(tài)發(fā)生。CηstalBall(CB)是Decisioneering公司開發(fā)的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估

25、軟件。CB在微軟Excel應(yīng)用軟件上運(yùn)行，使用蒙特卡羅(MonteCarlo)模擬法對(duì)某個(gè)特定狀況預(yù)測所有可能的結(jié)果，適用圖表對(duì)分析進(jìn)行總結(jié)，并顯示每一個(gè)結(jié)果的概率。除了描述統(tǒng)計(jì)量、趨勢圈和相關(guān)變量分配.CB還能進(jìn)行敏感性分析，讓用戶決定真正導(dǎo)致結(jié)果的因素。MonteCarlo是階imav町a(chǎn)公司開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模擬分析軟件。MonteCarlo能夠提供為預(yù)測問題所需要的倍息，建立概率計(jì)劃，以及處理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。在朝陽maveraProjectP

26、lanner相組合使用的條件下，利用MonteCarlo.項(xiàng)目管理人員能夠分析項(xiàng)目實(shí)施中存在的風(fēng)險(xiǎn)，為項(xiàng)目計(jì)劃建立概率模型。利用MonteCarlo可以評(píng)估有概率日歷的工序組，衡量項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的任一部分，或者整個(gè)計(jì)劃的成功概率。(二)計(jì)算機(jī)模擬財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的原理前困所介紹的是目前市酣上出現(xiàn)的一黯常用的風(fēng)險(xiǎn)分析與模擬軟件，可以看出，這些軟件有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是采用蒙特卡羅(MonteCarlo)模擬法，它利用算法產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)，并用所產(chǎn)生的隨機(jī)

27、數(shù)來模擬已知概率分布的風(fēng)險(xiǎn)變量，再將這蠟變最代人已維建立的模型，運(yùn)行后得到所需的結(jié)果。這個(gè)過程需要進(jìn)行多次的反復(fù)運(yùn)行，以捕少模擬的誤菇。此外，像@risk和CB軟件也都采用了Excel作為開發(fā)的基礎(chǔ)，軟件都以Excel插件的形式存在，這樣做的好處在于Excel在財(cái)務(wù)管理中已經(jīng)得到了普及，Excel的直觀表達(dá)可以便決策者不用掌握很多的計(jì)算機(jī)知識(shí)就能很快上手。三、模擬的優(yōu)缺點(diǎn)(一)模擬的優(yōu)勢38CHINAMANAGEMENTINFMATIO

28、NlZATION首先，模擬的運(yùn)行戚本低廉。它使管理者和分析者無綢建立實(shí)際的系統(tǒng)就能評(píng)價(jià)它們，或在不干擾現(xiàn)有系統(tǒng)的情況下對(duì)它們進(jìn)行試驗(yàn)。各種試驗(yàn)都是在計(jì)算機(jī)上模擬進(jìn)行的，并不發(fā)生實(shí)際成本而相應(yīng)的試驗(yàn)如果實(shí)際系統(tǒng)中運(yùn)行，遠(yuǎn)行戚本可能是難以承受的。其次，模擬的提活性強(qiáng)。一個(gè)模擬試驗(yàn)可以在不間條件和輸入?yún)?shù)下運(yùn)行多次，以測試系統(tǒng)的運(yùn)行過程及其結(jié)果。這種“如果m會(huì)怎樣“(What甲的能力是一個(gè)顯著的優(yōu)點(diǎn)，決策者通過改變輸入?yún)?shù)就能立即得到模擬的結(jié)

29、果，有助于決策者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的決策。再次，模擬模型一般比許多分析法更容易理解。模擬模型一般都比較直觀，模擬的結(jié)果和參數(shù)都有很嚴(yán)格的函數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系，決策者只要能掌握經(jīng)濟(jì)原理就能很好地建立起結(jié)果和參數(shù)之間的函數(shù)表達(dá)式而其他分析方法往往需要決策者掌握…些比較南部的數(shù)理知識(shí)(如統(tǒng)計(jì)知識(shí)、微分方程等)ο最后，模擬具有為任意假設(shè)建立模型的能力。這是用統(tǒng)計(jì)分析方法所不可比擬的優(yōu)勢。因?yàn)橛媒y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析時(shí)，為了能夠簡化數(shù)學(xué)的運(yùn)算，往往需要建立很嚴(yán)格的假設(shè)，

30、這使得模型的建立可能脫離了實(shí)際。而使用模擬的方法，可以便模型不必顧及其他管理學(xué)方法，特別是當(dāng)分析模型不適當(dāng)或不存在時(shí)，尤為如此。(二)模擬的缺點(diǎn)及防范首先，一個(gè)模擬模型可能花費(fèi)大最的人力和計(jì)算機(jī)機(jī)時(shí)，特別是當(dāng)所要解決的問題規(guī)模很大時(shí)。例如，考慮一個(gè)有大量隨機(jī)變量的模擬模型，單單初始條件的錄人就要花費(fèi)很快的時(shí)間，更不要說要進(jìn)行大最次數(shù)的模擬了。但隨著計(jì)算機(jī)處理速度的加快，計(jì)算機(jī)機(jī)時(shí)也會(huì)相應(yīng)的縮短另…方面，還可以涌過對(duì)系統(tǒng)的深入研究，只抽取

31、那些相對(duì)重要的參數(shù)，忽視…些影響較小的參數(shù)。其次，建模需要花費(fèi)大量的時(shí)間。和其他大型的軟件工程…樣，大多數(shù)的模擬模型的規(guī)模都較大，需要花費(fèi)大蠢的時(shí)間。這時(shí)可以采取在大型軟件工程中所采用的主程序員團(tuán)隊(duì)(chiefpro伊ammerteam)、自頂向下設(shè)計(jì)(top叩downdesi伊)和模塊化編程(modularpro唰gramming)的策略，這些都將可能大大縮短模擬模型開發(fā)的時(shí)間。再次，模型參數(shù)初始化和模型檢瞌需要花費(fèi)大量的時(shí)間。在大型