企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)的機理與評價研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟和社會的迅猛發(fā)展，企業(yè)無論是內(nèi)部系統(tǒng)還是外部環(huán)境都處于動態(tài)變化之中，環(huán)境的變化加劇和系統(tǒng)無序化程度的加強使企業(yè)面臨著極大的不確定性，即風(fēng)險增大。企業(yè)對風(fēng)險管理的需求上升到對風(fēng)險系統(tǒng)運行過程的全面監(jiān)控與管理。加強對企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)機理的研究，有助于從過程的視角進一步了解和掌握風(fēng)險對于企業(yè)產(chǎn)生影響的整個動態(tài)過程及其規(guī)律，從而更好的控制和管理企業(yè)風(fēng)險，此項研究具有重要的理論意義和實踐價值。 本文沿著企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)的基本概念——關(guān)鍵傳

2、導(dǎo)要素——傳導(dǎo)過程——傳導(dǎo)特征及規(guī)律——傳導(dǎo)狀態(tài)測度——風(fēng)險管理策略這一邏輯主線，綜合運用現(xiàn)代風(fēng)險管理理論、系統(tǒng)論、經(jīng)濟計量學(xué)、可拓學(xué)等理論與方法，從風(fēng)險傳導(dǎo)的角度對企業(yè)風(fēng)險管理進行了系統(tǒng)研究。通過分析研究，構(gòu)建了企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)動態(tài)過程圖，并深入研究了企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)的風(fēng)險源、傳導(dǎo)路徑和載體、傳導(dǎo)鏈與傳導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)、風(fēng)險閥值等關(guān)鍵傳導(dǎo)要素，揭示了企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)的特征和基本規(guī)律，并探討了基于傳導(dǎo)的風(fēng)險管理策略。全文具體框架如下： 第1章是關(guān)于研

3、究目的、研究背景、研究意義、研究內(nèi)容以及研究方法的一般介紹；第2章主要介紹了當(dāng)前風(fēng)險管理最盛行的兩大理論流派：多米諾骨牌理論和能量釋放理論；第3章主要是關(guān)于企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)內(nèi)涵及關(guān)鍵傳導(dǎo)要素的分析研究。首先介紹風(fēng)險、企業(yè)風(fēng)險的定義及特征，在此基礎(chǔ)上對企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)內(nèi)涵進行界定；另外對企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)過程中的關(guān)鍵傳導(dǎo)要素逐個進行剖析；最后總結(jié)、提煉企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)的特征，并對其進行分類；第4章主要對企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)過程進行分析。定義了企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)各要素間的

4、邏輯關(guān)系，從風(fēng)險流的進發(fā)釋放、風(fēng)險流在企業(yè)的傳導(dǎo)、風(fēng)險子系統(tǒng)的形成及風(fēng)險流在傳導(dǎo)中的耦合三個層面嘗試用數(shù)學(xué)語言來描述傳導(dǎo)過程；第5章主要是對企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)特征與規(guī)律的分析研究。文中把企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)視為一個完整的經(jīng)濟系統(tǒng)，對其整個系統(tǒng)運行的耗散特征進行剖析，歸納提煉傳導(dǎo)進程中各個風(fēng)險子系統(tǒng)的協(xié)同機理和耦合效應(yīng)，最后對企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)的時間規(guī)律、強度規(guī)律、方向規(guī)律及復(fù)雜性規(guī)律進行重點討論；第6章主要從企業(yè)業(yè)務(wù)流程的視角對企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)進行識別分析。本

5、章把企業(yè)風(fēng)險劃分為外部環(huán)境風(fēng)險和內(nèi)部系統(tǒng)風(fēng)險，并結(jié)合企業(yè)的基本業(yè)務(wù)流程，從各關(guān)鍵傳導(dǎo)要素出發(fā)詳細闡述企業(yè)具體風(fēng)險傳導(dǎo)的表現(xiàn)特征和形成機理；第7章主要是對于企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)狀態(tài)的測度建立評價指標(biāo)集，在此基礎(chǔ)上運用物元模型的方法對于風(fēng)險因子與企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)狀態(tài)進行風(fēng)險關(guān)聯(lián)度的評價。第8章主要是基于傳導(dǎo)的企業(yè)風(fēng)險管理策略與應(yīng)用研究。結(jié)合前文關(guān)于企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)過程的分析，提出預(yù)防型、疏導(dǎo)型和交互型三種典型的企業(yè)風(fēng)險管理策略：第9章主要是全文總結(jié)與研究展