用金融方法為保險產(chǎn)品定價的理論困境.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩61頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、傳統(tǒng)的保險定價方法主要依賴于不確定性經(jīng)濟學;具體地講，保險定價法遵循等效用定價原則。它的主要不足之處在于總是需要通過效用函數(shù)計算保費（附加保費），然而實踐中每個人又很難準確發(fā)現(xiàn)自己的效用函數(shù)形式，因此傳統(tǒng)的保險定價方法難以操作，且有失客觀性。另一方面，金融學開創(chuàng)性地提出了無套利定價理論，其優(yōu)越性就在于它回避了一般經(jīng)濟均衡理論中的效用函數(shù)。因此，受金融定價方法的啟發(fā)，許多學者試圖通過發(fā)現(xiàn)合理的“風險中性概率測度”，用金融方法為保險產(chǎn)品定價

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論