保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)方法和一類保險(xiǎn)精算模型研究.pdf

1、分類號(hào)密級(jí)UDC學(xué)位論文保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)方法和一類保險(xiǎn)精算模型研究（題名和副題名）楊鈺玲（作者姓名）指導(dǎo)教師姓名陳紹剛教授電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院成都（職務(wù)、職稱、學(xué)位、單位名稱及地址）申請(qǐng)專業(yè)學(xué)位級(jí)別碩士學(xué)位專業(yè)名稱運(yùn)籌學(xué)與控制論論文提交日期2012.3論文答辯日期2012.5學(xué)位授予單位和日期電子科技大學(xué)答辯委員會(huì)主席評(píng)閱人2012年月日摘要I摘要在改進(jìn)原來的保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，或開發(fā)新的產(chǎn)品時(shí)，都會(huì)遇到如何給保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)等問題。因?yàn)槎▋r(jià)是的合

2、理與否決定了公司在運(yùn)營上的成功和失敗，目前，我國保險(xiǎn)公司采用的都是國外保險(xiǎn)業(yè)中一些常用的定價(jià)方法。為了公司的穩(wěn)定發(fā)展和長久盈利，我們應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品分析不同的定價(jià)方法，以便達(dá)到在市場競爭中取勝的目的。本文在傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)方法研究基礎(chǔ)上，以隨機(jī)利率為研究前提，對(duì)保險(xiǎn)公司在一段時(shí)間內(nèi)的投保過程服從Poisson過程的保費(fèi)收支情況進(jìn)行了分析，分別討論了保險(xiǎn)公司收入和支出的精算現(xiàn)值，得到保險(xiǎn)公司在一段時(shí)間內(nèi)的保費(fèi)計(jì)算模型。本文研究的主要內(nèi)容為：1.

3、從保險(xiǎn)公司的立場看，分析所面對(duì)的客戶群體的統(tǒng)計(jì)特征，以投保戶的投保過程服從Poisson過程的假設(shè)為前提，探討保險(xiǎn)公司在一段時(shí)間保費(fèi)收入和支出的精算模型。本文以假設(shè)利率為隨機(jī)利率開始，對(duì)傳統(tǒng)的精算模型進(jìn)行了改進(jìn)，采取引入利息力為有漂移的隨機(jī)Brown運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)過程，并根據(jù)保險(xiǎn)公司投保戶投保過程的特征，設(shè)定投保戶在一段時(shí)間內(nèi)的投保時(shí)刻服從均勻分布，而退保、死亡時(shí)刻均服從Gamma分布，并得到了相應(yīng)的保費(fèi)計(jì)算公式。最后對(duì)保險(xiǎn)公司在一段時(shí)間內(nèi)