銀行資本監(jiān)管與銀行風險承擔關系研究.pdf

1、本文以銀行資本監(jiān)管和銀行的風險承擔關系為研究對象，對銀行資本監(jiān)管和銀行風險承擔進行理論分析的基礎上，提出按照銀行的資本監(jiān)管-銀行內部資產配置-銀行風險承擔的范式來分析銀行的資本監(jiān)管和銀行的風險承擔之間的關系，將銀行的資本監(jiān)管要求轉化為銀行內部資產的配置，用銀行的內部資產配置來反映其風險承擔。 本文用銀行內部資產配置中風險資產的比例反映銀行風險承擔的大小，在此基礎上構建在銀行資本監(jiān)管要求下，銀行資本和銀行風險資產比例關系的模型，用

2、此模型來分析銀行的資本監(jiān)管和銀行的風險承擔。建模過程假設銀行風險資產在期末以一定比例分為損失性資產和非損失性資產，此假設與CreditRisk+模型求解資產違約分布和違約損失時對風險資產在期末的分配要求一致，故本文選擇CreditRisk+模型來描述模型中銀行風險資產的違約損失分布。 通過對模型的求解分析，發(fā)現(xiàn)在給定銀行資本監(jiān)管的情況下，銀行資本嚴重不足時，銀行的風險承擔最大；隨著銀行資本的逐漸提高，銀行的風險承擔先減少后增加。