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文檔簡介
1、本文考慮了具有兩類索賠的風(fēng)險過程的Gerber-Shiu函數(shù)和破產(chǎn)概率，并且討論了帶干擾的Sparre Andersen模型的分紅問題。 根據(jù)內(nèi)容本文共分為以下章： 第一章，本章在文獻(xiàn)[1]的基礎(chǔ)上，考慮當(dāng)這兩類索賠過程分別是Poisson過程和廣義Erlang(n)過程時的Gerbet-Shiu函數(shù)．第二部分給出了關(guān)于Gerber-Shiu函數(shù)的積分微分方程組，第三部分給出了一個廣義的Lundbetg方程，第四部分給出
2、了Gerber-Shiu函數(shù)的拉普拉斯變換，最后給出了兩個廣義的更新方程． 第二章，關(guān)于含有兩類索賠的模型的破產(chǎn)概率，在本章中，我們討論了含有兩類相互獨(dú)立的索賠的模型的破產(chǎn)概率。這兩類索賠分別為兩個廣義Erlang(2)過程，在文章中我們用兩類過程的Getber-Shiu方程的Laplace變換來確定它們的積分微分方程． 第三章，構(gòu)建了帶干擾的Sparre Andersen模型(索賠間隔時間變量為廣義Erlang(n)分
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