利率因素下風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)研究.pdf

1、在保險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)的范疇內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)理論是當(dāng)今理論界和實(shí)際部門十分關(guān)注的焦點(diǎn)。利率的波動(dòng)對(duì)保險(xiǎn)公司的影響尤為突出，保險(xiǎn)公司作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，其本身的風(fēng)險(xiǎn)更是不容忽視。論文從這一實(shí)際出發(fā)，對(duì)利率下風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題進(jìn)行了較深入的研究，旨在為保險(xiǎn)公司更好的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)提供理論上的幫助。 論文分別針對(duì)常利率和隨機(jī)利率建立了幾個(gè)模型，這幾個(gè)模型是已有文獻(xiàn)中模型的推廣，更加接近實(shí)際。通過對(duì)模型的研究，給出了破產(chǎn)概率的公式，得到了總索賠額的

2、各階矩，并討論了資金利率、通貨膨脹率、調(diào)節(jié)系數(shù)以及干擾項(xiàng)和破產(chǎn)概率之間的關(guān)系。在個(gè)別模型的研究中使用了鞅方法。 首先介紹了保險(xiǎn)的產(chǎn)生發(fā)展和利率下風(fēng)險(xiǎn)理論的研究現(xiàn)狀，以及有關(guān)利息理論、風(fēng)險(xiǎn)理論的基本概念和基本知識(shí)。 其次討論了常利率下的風(fēng)險(xiǎn)模型，分別建立了常利率下的復(fù)合二項(xiàng)模型和常利率下帶干擾的雙險(xiǎn)種模型，分別得到了破產(chǎn)概率的顯式表達(dá)式和Lundberg上界，推廣并改進(jìn)了已有文獻(xiàn)中的模型和結(jié)論。 論文的主要部分是隨