指數(shù)混合轉(zhuǎn)移分布（EMTD）模型的研究.pdf

1、在實際生活中，對時間序列數(shù)據(jù)進行分析是我們常常需要面對的問題，所以所用模型的好壞直接影響到對未來情況的預(yù)測和對現(xiàn)有數(shù)據(jù)的描述.根據(jù)時間序列數(shù)據(jù)所表現(xiàn)的性質(zhì)，我們需要不同的模型去擬合它，本文對一類重要的時間序列數(shù)據(jù)進行了探討，仿照1996年LE等人的GMTD模型提出EMTD模型，利用混合型的指數(shù)分布函數(shù)對時間序列建模，給出了EMTD模型的一階矩、二階矩平穩(wěn)性條件.相異于通常用于混合模型參數(shù)估計所采用的EM算法，本文利用遺傳算法對模型的參數(shù)

2、進行估計，并推導(dǎo)了參數(shù)估計的標(biāo)準(zhǔn)誤差，及時間序列值的(1-α)％預(yù)測區(qū)間. 混合模型成分個數(shù)的選擇一直以來也是一個重要的研究課題，對于所涉及到的這方面的問題，本文采用一種基于優(yōu)化的距離來確定成分的個數(shù)，并給出了相關(guān)的推導(dǎo). 為了說明本文所提出的模型以及算法，在文章中我們還對不同的方法之間進行了比較，做為比較的依據(jù)是一步預(yù)測區(qū)間和一步預(yù)測值，對于這些方面本文也給出了推導(dǎo)，并且利用SAS軟件得到所有的結(jié)果.本文還對LE等人的