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文檔簡介
1、混合時(shí)間序列模型是近些年發(fā)展起來的一類重要的非線性時(shí)間序列模型,該類模型引起了眾多學(xué)者的關(guān)注.在前人已有研究成果的基礎(chǔ)上,本文研究了混合自回歸滑動(dòng)平均模型(Mixture autoregressive moving average,簡記MARMA)和異方差混合轉(zhuǎn)移分布模型(Heteroscedastic mixturetransition distribution,簡記HMTD).得到了如下成果:1、提出了一類新的用于非線性時(shí)間序列建模
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