工具變量回歸中的估計(jì)問題.pdf_第1頁(yè)
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1、當(dāng)相對(duì)于響應(yīng)變量解釋變量?jī)?nèi)生時(shí),往往采用工具變量回歸。如果能選擇合適的工具變量,工具變量方法求得的兩步最小二乘估計(jì)有著很好的大樣本性質(zhì)和有限樣本性質(zhì);但如果工具變量選擇不合適也會(huì)帶來很多大的偏差。尤其工具變量和內(nèi)生解釋變量關(guān)系比較弱時(shí),兩步最小二乘估計(jì)將嚴(yán)重不相合性,偏性也會(huì)很明顯。所以在使用工具變量回歸之前,有必要對(duì)工具變量回歸估計(jì)的性質(zhì)及各種情況下適用的方法有一個(gè)透徹的了解。 本文首先介紹了工具變量回歸的背景,然后綜合已有結(jié)

2、果對(duì)兩步最小二乘估計(jì)的相合性及偏性,有限樣本時(shí)兩步最小二乘估計(jì)的精確分布,不同方法得到的有限樣本近似分布做了比較系統(tǒng)的闡述。介紹了含有大量工具變量,且很多都比較弱的情形下性質(zhì)比較好的REQML估計(jì)(隨機(jī)效應(yīng)擬極大似然估計(jì)),同時(shí)介紹了另外兩種矩估計(jì):MM估計(jì),MMK估計(jì)。然后仔細(xì)論述了1991年Angrist和Krueger研究教育程度影響收入水平的例子,對(duì)各種估計(jì)方法及近似方法進(jìn)行了比較分析。最后給出了一些關(guān)于工具變量質(zhì)量問題的討論。

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