協(xié)變量區(qū)間刪失情況下回歸模型的參數(shù)估計(jì)問(wèn)題.pdf

1、在許多科學(xué)領(lǐng)域,如醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、保險(xiǎn)精算學(xué)、可靠性工程學(xué)、公共衛(wèi)生學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)以及人口統(tǒng)計(jì)學(xué)等,由于周期性觀察等因素,使得區(qū)間刪失數(shù)據(jù)大量出現(xiàn)。 針對(duì)區(qū)間刪失數(shù)據(jù)的特點(diǎn),本文集中對(duì)協(xié)變量區(qū)間刪失情況下回歸模型參數(shù)估計(jì)問(wèn)題進(jìn)行研究.目前,相比響應(yīng)變量呈區(qū)間刪失的研究方法而言,協(xié)變量區(qū)間刪失情況下回歸模型參數(shù)估計(jì)問(wèn)題的研究方法并不多,在本文中,總結(jié)了協(xié)變量區(qū)間刪失情況下的回歸模型參數(shù)估計(jì)問(wèn)題的研究方法,例如,2003年Gomez等利用

2、極大似然法,提出的-種兩階段條件算法,但這一方法必須假定誤差項(xiàng)有已知的分布類(lèi)型,如正態(tài)分布或指數(shù)分布族等.另外,作為一種迭代算法,由于龐大的計(jì)算量,在實(shí)際應(yīng)用中很難實(shí)現(xiàn),而計(jì)算結(jié)果對(duì)所選初值的敏感性也是無(wú)法克服的困難。 對(duì)于上述問(wèn)題,本文主要受文獻(xiàn)[12]思想的啟發(fā),分四個(gè)階段來(lái)討論協(xié)變量區(qū)間刪失情況下回歸模型的參數(shù)估計(jì)問(wèn)題:第一,研究了協(xié)變量為區(qū)間刪失數(shù)據(jù)時(shí)的線性回歸模型,基于無(wú)偏轉(zhuǎn)換的思想,通過(guò)構(gòu)造區(qū)間數(shù)據(jù)變量的條件均值,得