我國銀行同業(yè)拆借市場風(fēng)險傳染實證研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，銀行系統(tǒng)風(fēng)險事件頻發(fā)，銀行系統(tǒng)內(nèi)因為單家銀行經(jīng)營失敗引發(fā)的體系內(nèi)“多米諾骨牌效應(yīng)”的系統(tǒng)性風(fēng)險引起了廣大學(xué)者及內(nèi)業(yè)人士的廣泛關(guān)注，銀行系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的風(fēng)險傳染現(xiàn)象已經(jīng)成為銀行業(yè)危機的主要特點。為保證我國經(jīng)濟的穩(wěn)定性和持續(xù)發(fā)展，必須從風(fēng)險源頭入手，加強銀行風(fēng)險管理，避免銀行之間的風(fēng)險傳染，降低銀行系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)生的概率。
　　銀行風(fēng)險傳染的渠道具有多樣性，本文以我國上市銀行同業(yè)拆借市場為風(fēng)險傳染渠道，探究我國銀行風(fēng)險傳染

2、效應(yīng)?；诖搜芯拷嵌?，本文首先從理論上闡述了銀行風(fēng)險的定義、特征及相關(guān)的研究理論基礎(chǔ)，其次從銀行風(fēng)險傳染渠道入手，探討了我國商業(yè)銀行的運行機制及產(chǎn)生風(fēng)險的原因，并分析了我國同業(yè)拆借市場現(xiàn)狀及存在問題，為模擬我國銀行同業(yè)拆借市場的風(fēng)險傳染奠定理論基礎(chǔ)。隨后，本文以矩陣法為主要研究方法，利用2013年銀行同業(yè)數(shù)據(jù)，構(gòu)建了我國16家上市商業(yè)銀行銀行同業(yè)拆借頭寸矩陣，通過MATLAB程序迭代計算原理模擬了外界沖擊影響下單家銀行經(jīng)營失敗導(dǎo)致的銀行