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文檔簡介
1、股票市場是整個社會經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,在金融市場中起著重要作用。對股票價格的預(yù)測分析,一方面可以幫助管理者有效地管控風(fēng)險,另一方面也可以幫助投資者在降低自身投資風(fēng)險的同時獲取更多收益。
股票市場是一種復(fù)雜多變的非線性系統(tǒng),受到政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場心理以及企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等多種因素的影響,因此運(yùn)用單一模型難以達(dá)到預(yù)測目標(biāo)。針對這一問題,本文將采用基于小波分析的改進(jìn)灰色模型與ARMA-GARCH模型的組合預(yù)測方法,其利用小波多分辨率的特
2、性,發(fā)揮了不同模型各自的優(yōu)勢特點,得到了更好的預(yù)測結(jié)果。主要工作和成果如下:
1.介紹了灰色預(yù)測模型和ARMA-GARCH模型。對模型的原理和建模流程作了詳細(xì)的介紹,并對兩種單一模型進(jìn)行簡要分析。
2.針對上述模型,在小波分析的基礎(chǔ)上,將改進(jìn)后的新陳代謝GM(1,1)模型和ARMA-GARCH模型結(jié)合起來。利用小波多分辨率的特性,將股票價格信號分解成一層低頻信號和多層高頻信號,再進(jìn)行重構(gòu),對重構(gòu)后的趨勢部分建立改進(jìn)后
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