帶破產(chǎn)風(fēng)險的保費預(yù)定型養(yǎng)老金計劃的公平定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在本學(xué)位論文中，我們考慮帶破產(chǎn)風(fēng)險和不帶破產(chǎn)風(fēng)險這兩種保費預(yù)定型養(yǎng)老金計劃，假設(shè)保險公司的資產(chǎn)價值過程服從幾何跳擴(kuò)散過程，根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，在帶破產(chǎn)風(fēng)險和不帶破產(chǎn)風(fēng)險兩種保費預(yù)定型養(yǎng)老金模型下，我們分別給出了兩種類型養(yǎng)老金公平定價表達(dá)式。另外，我們給出一個數(shù)值例子用來分析養(yǎng)老基金和服務(wù)年限的動態(tài)相關(guān)性并通過圖表給出了不同需求的客戶購買養(yǎng)老保險的最優(yōu)策略，最后我們研究市場波動率和市場利率對帶破產(chǎn)風(fēng)險短期養(yǎng)老保險的影響以及敏感性分析，類

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