有抵押資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約定價(jià)問(wèn)題.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文將研究的重點(diǎn)集中在有抵押的遠(yuǎn)期合約定價(jià)問(wèn)題上。首先對(duì)現(xiàn)有的關(guān)于抵押影響定價(jià)的文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理、總結(jié)，然后將Cossin & Hricko(2003)為具有抵押的遠(yuǎn)期合約信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的結(jié)構(gòu)化方法擴(kuò)展到抵押資產(chǎn)是資產(chǎn)組合的情形。接下來(lái),運(yùn)用約化方法的思想，基于Jarrow，Lando &Turnbull(1997)提出的JLT模型，提出一種對(duì)有抵押的遠(yuǎn)期合約定價(jià)的約化方法來(lái)給出在有抵押的情況下遠(yuǎn)期合約應(yīng)該確定的價(jià)格，進(jìn)一步地，在考慮結(jié)構(gòu)化

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