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文檔簡介
1、該文使用數(shù)學(xué)建模的方法研究了證券市場中股票價格的波動規(guī)律及相關(guān)內(nèi)容,內(nèi)容涉及到隨機(jī)微分方程和證券市場理論.通過對數(shù)學(xué)模型的研究,再結(jié)合金融學(xué)的知識,給出了股票價格預(yù)測的兩種方法和歐式期權(quán)的定價公式.第二章給出了描述股票價格波動的隨機(jī)模型--幾何布朗運動模型的指數(shù)Ornstein-Uhlenbeck過程模型,由此導(dǎo)出了一些性質(zhì),并對兩模型作了一些比較.第三章結(jié)合股票價格波動模型和其技術(shù)指標(biāo),對股票價格作了預(yù)測,得到了較好的預(yù)測效果,并與按
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