廣發(fā)證券股指期貨自營投資業(yè)務管理辦法

1、廣發(fā)廣發(fā)證券股指期貨自營券股指期貨自營投資業(yè)務管理辦法資業(yè)務管理辦法(2013年1月25日，經(jīng)日，經(jīng)第七屆董事會第二十七屆董事會第二十九次會議審議通過議審議通過)第一章總則第一條一條為規(guī)范廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）股指期貨自營投資業(yè)務，有效控制風險，根據(jù)《關于證券公司證券自營業(yè)務投資范圍及有關事項的規(guī)定》、《證券公司參與股指期貨交易指引》、《廣發(fā)證券自營投資業(yè)務管理制度》以及中國金融期貨交易所股指期貨業(yè)務實施細則等法律、法

2、規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第二條二條本辦法所稱股指期貨自營投資業(yè)務是指公司以自己的名義，運用自有資金，以套期保值、套利及其他監(jiān)管允許的投資目標為目的，在公開市場上買賣股指期貨的行為。第三條三條公司股指期貨自營投資業(yè)務應當遵守中國證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會、和中國金融期貨交易所的相關規(guī)則。第四條四條公司應當建立完備的股指期貨投資決策流程和風險控制體系；應當具備熟悉股指期貨的專業(yè)人員、健全的風險管理及內(nèi)部控制制度。第二章投資決策第五條

3、五條股指期貨自營投資業(yè)務應當按照《廣發(fā)證券自營投資業(yè)務管理制度》所規(guī)定的投資決策和授權(quán)體系進行決策和投資，包括投資規(guī)模、風險限額以及其他業(yè)務授權(quán)等。第六條六條第七條七條自營投資部門負責組織實施股指期貨自營投資業(yè)務。自營投資部門確定擬向公司申請的股指期貨業(yè)務額度。在獲得公司授權(quán)后，將與股指期貨投資業(yè)務相關的決策結(jié)果授權(quán)給投資經(jīng)理執(zhí)行。相關決策結(jié)果包括但不限于股指期貨交易數(shù)量、交易期限、交易品種、規(guī)模限額等。相關決議結(jié)果須存檔。第八條八條股

4、指期貨自營投資業(yè)務流程由五個環(huán)節(jié)構(gòu)成：研究、投資決策、交易執(zhí)行、風險監(jiān)控、績效評估。（一）股指期貨自營業(yè)務研究是指研究人員利用金融工程技術對股指期貨投資業(yè)務1第十四條自營投資部門應根據(jù)公司授權(quán)的風險限額指標制定明確的風險限額分解，限額指標的監(jiān)控、預警及超限處理須符合公司風險管理制度的相關規(guī)定。第十五條風險管理部門應當對股指期貨投資策略的可行性、有效性進行充分驗證、及時評估、實時監(jiān)控；應當督促自營投資部門及時調(diào)整股指期貨風險敞口確保投資策