基于廣義指數(shù)預(yù)報(bào)因子的石油價格預(yù)測模型.pdf

1、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)碩士學(xué)位論文基于廣義指數(shù)預(yù)報(bào)因子的石油價格預(yù)測模型姓名：秦鵬申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融工程指導(dǎo)教師：繆柏其20100401A B S T R A C TA B S T R A C TI n r e c e n ty e a r s ，g l o b a ld e m a n d f o r c r u d e o i l i n c r e a s ed r a s t i c a l l y ．M e a n w h

2、 i l e ，t h ep r i c e v o l a t i l i t yo f c r u d e o i la l s og r a d u a l l yr i s e ，w h i c h o b v i o u s l yh a v e s o m ei m p a c t o ng l o b a le c o n o m y ．I nv i e wo f t h e i m p o r t a n c eo fc

3、 r u d eo i l p r i c ef o r e c a s t i n g ，t h i sp a p e rs t u d y a n e w m o d e l f o r t i m es e r i e so f c r u d e o i lp r i c e f o r e c a s t i n g ．T h i s p a p e rp r o p 。s e S ．t w 。m e t h 。d s f o

4、 r c m d e 。i l p r i c ef o r c c a s t i n g b a s e d 。ng e n e r a l i z e de x p o n e n t i a lp r e d i c t o r s ．T h e s em e t h o d s s e l e c ta f i n i t en u m b e r o fE W M A so f i n - s a m p l ed a t

5、aw i t hd i f f e r e n tp a r a m e t e r s ，t h e nm a k el i n e a r c o m b i n a t i o no f t h e s eE W M A su n d e rd i f f e r e n tc r i t e r i a ，a st h ep r e d i c t o ro f c r u d eo i l p r i c e ．T h e e

6、 x p e r i m e n tr e s u l t s s h o wt h a tG E P o u t p e r f o r m so t h e r m e t h o d s p r o p o s e di np r e v i o u s p a p e r s ．K e yW o r d s ：E x p o n e n t i a l l y ’W e i g h t e dE s t i m a t i n