農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法

1、ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法第一章總則第一條第一條為加強(qiáng)ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）的流動性風(fēng)險管理，維護(hù)本行安全穩(wěn)健運行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》以及其它有關(guān)法律和行政法規(guī)，制定本辦法。第二條第二條本辦法所稱流動性風(fēng)險是指本行雖然有清償能力，但無法獲得充足資金或無法以合理成本獲

2、得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或到期債務(wù)支付的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。融資流動性風(fēng)險是指在不影響本行日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法有效滿足資金需求的風(fēng)險；市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，本行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。第三條第三條流動性風(fēng)險管理是識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險的全過程。本行堅持審慎性原則，充分識別、有效計量、持續(xù)監(jiān)測和適當(dāng)控制在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的流動性風(fēng)險，確保

3、本行無論在正常經(jīng)營環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金對資產(chǎn)的增長和到期債務(wù)的支付。第二章流動性風(fēng)險管理體系第四條第四條流動性風(fēng)險管理體系是本行風(fēng)險管理體系的組成部分。流動性風(fēng)險管理體系與本行總體發(fā)展戰(zhàn)略和整體風(fēng)險管理體系相一致，并與本行的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度等相適應(yīng)。實施流動性風(fēng)險管理，需適當(dāng)考慮流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相關(guān)性，并協(xié)調(diào)流動性風(fēng)險管理與其他類別風(fēng)險管理的政策和程序。第五條第五條流動性風(fēng)險管理體系的基本要素包括：政策、

4、程序、限額，其中策略、重要的政策、程序和限額需提請董事會審批后執(zhí)行。根據(jù)風(fēng)險管理需要及時對以上內(nèi)容進(jìn)行修訂，修訂工作至少每年進(jìn)行一次；（三）根據(jù)董事會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險管理策略、政策、程序和限額，對流動性風(fēng)險實施日常監(jiān)察和管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制制度；（四）充分了解并定期評估本行流動性風(fēng)險水平及管理狀況，向董事會定期匯報本行流動性風(fēng)險狀況，及時匯報流動性風(fēng)險的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持

5、流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制工作；（六）定期組織壓力測試和情景分析，以評估流動性風(fēng)險管理指標(biāo)和限額的合理性；（七）制定流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃，并提請董事會審批。根據(jù)風(fēng)險管理需要及時進(jìn)行評估和修訂，評估修訂工作至少每年進(jìn)行一次；（八）識別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測；（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第九條第九條監(jiān)事會對董事會及高級管理層在流動性風(fēng)險管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督。第十條第十條風(fēng)險管理部具體

6、負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險管理工作并保持相對獨立。第十一條第十一條本行需根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險偏好測定自身流動性風(fēng)險承受度，并以此為基礎(chǔ)制定流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序。風(fēng)險承受度應(yīng)采用定量方式表達(dá)，如在正常情況和壓力狀況下本行可以承受的未經(jīng)緩釋的流動性風(fēng)險水平。第十二條第十二條流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序應(yīng)具有持續(xù)性和前瞻性，并在綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新及市場變化等因素的基礎(chǔ)上及時對流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序進(jìn)行評估和修訂。第十三