商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引

1、1商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引（第（第2次征求意見稿）次征求意見稿）第一章第一章總則總則第一條第一條為加強(qiáng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)法律和行政法規(guī)，制定本指引。第二條第二條在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的中資商業(yè)銀行、外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行適用本指引。第三條第三條本指引所稱流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖

2、然有清償能力，但無法獲得充足資金或無法以合理成本獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或到期債務(wù)支付的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。第四條第四條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的全過程。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審慎性原則，充分識(shí)

3、別、有效計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測(cè)和適當(dāng)控制在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保商業(yè)銀行無論在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付。第五條第五條中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱銀監(jiān)會(huì)）依法對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)督管理。銀監(jiān)會(huì)綜合運(yùn)用多種監(jiān)管手段，督促商業(yè)銀行建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，維持充足的流動(dòng)性水平以滿足各種資金需求和應(yīng)對(duì)不利的市場(chǎng)狀況。當(dāng)商業(yè)

4、銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在缺陷或者出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施，最大限度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融市場(chǎng)的影響，維護(hù)銀行體系安全、穩(wěn)健運(yùn)行。第二章：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系第二章：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系第六條第六條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)與本行總體發(fā)展戰(zhàn)略和整體風(fēng)險(xiǎn)管理體系相一致，并與本行的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度等相適應(yīng)。商業(yè)銀行實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，應(yīng)適3第十一條第十一條商業(yè)銀行的高級(jí)管

5、理層負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的具體管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）根據(jù)商業(yè)銀行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測(cè)算其風(fēng)險(xiǎn)承受度，并提請(qǐng)董事會(huì)審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化及時(shí)提出對(duì)可承受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行修訂的建議，并提請(qǐng)董事會(huì)審議。（二）根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受度，制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策、程序、限額，其中策略、重要的政策、程序和限額需提請(qǐng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行修訂，修訂工作至少每年進(jìn)行一次；（三）根據(jù)董事會(huì)

6、批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策、程序和限額，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施日常監(jiān)察和管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制制度；（四）充分了解并定期評(píng)估本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向董事會(huì)定期匯報(bào)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制工作；（七）定期組織壓力測(cè)試和情景分析，以評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)和限額的合理性；（八）制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并提請(qǐng)

7、董事會(huì)審批。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)進(jìn)行評(píng)估和修訂，評(píng)估修訂工作至少每年進(jìn)行一次；（九）識(shí)別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對(duì)這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測(cè)；（十）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十二條第十二條商業(yè)銀行應(yīng)指定專門人員或部門負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作。負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，并與承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立性。第十三條第十三條商業(yè)銀行應(yīng)投入足夠的資源以保證流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，不得因業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而破環(huán)流