商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引

1、1商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引（第（第2次征求意見稿）次征求意見稿）第一章第一章總則總則第一條第一條為加強(qiáng)商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理，維護(hù)商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)法律和行政法規(guī)，制定本指引。第二條第二條在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的中資商業(yè)銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行適用本指引。第三條第三條本指引所稱流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖

2、然有清償能力，但無法獲得充足資金或無法以合理成本獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或到期債務(wù)支付的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法有效滿足資金需求的風(fēng)險；市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。第四條第四條流動性風(fēng)險管理是識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險的全過程。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)堅持審慎性原則，充分識

3、別、有效計量、持續(xù)監(jiān)測和適當(dāng)控制在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的流動性風(fēng)險，確保商業(yè)銀行無論在正常經(jīng)營環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應(yīng)對資產(chǎn)的增長和到期債務(wù)的支付。第五條第五條中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）依法對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險和流動性風(fēng)險管理實施監(jiān)督管理。銀監(jiān)會綜合運用多種監(jiān)管手段，督促商業(yè)銀行建立健全流動性風(fēng)險管理架構(gòu)，有效識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險，維持充足的流動性水平以滿足各種資金需求和應(yīng)對不利的市場狀況。當(dāng)商業(yè)

4、銀行的流動性風(fēng)險管理體系存在缺陷或者出現(xiàn)流動性風(fēng)險時，銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)及時采取措施，最大限度地降低流動性風(fēng)險對金融市場的影響，維護(hù)銀行體系安全、穩(wěn)健運行。第二章：流動性風(fēng)險管理體系第二章：流動性風(fēng)險管理體系第六條第六條流動性風(fēng)險管理體系是商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系的組成部分。流動性風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)與本行總體發(fā)展戰(zhàn)略和整體風(fēng)險管理體系相一致，并與本行的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度等相適應(yīng)。商業(yè)銀行實施流動性風(fēng)險管理，應(yīng)適3第十一條第十一條商業(yè)銀行的高級管

5、理層負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險的具體管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）根據(jù)商業(yè)銀行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測算其風(fēng)險承受度，并提請董事會審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時提出對可承受流動性風(fēng)險水平進(jìn)行修訂的建議，并提請董事會審議。（二）根據(jù)董事會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險承受度，制定流動性風(fēng)險管理策略、政策、程序、限額，其中策略、重要的政策、程序和限額需提請董事會審批后執(zhí)行。根據(jù)風(fēng)險管理需要及時對以上內(nèi)容進(jìn)行修訂，修訂工作至少每年進(jìn)行一次；（三）根據(jù)董事會

6、批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險管理策略、政策、程序和限額，對流動性風(fēng)險實施日常監(jiān)察和管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制制度；（四）充分了解并定期評估本行流動性風(fēng)險水平及管理狀況，向董事會定期匯報本行流動性風(fēng)險狀況，及時匯報流動性風(fēng)險的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制工作；（七）定期組織壓力測試和情景分析，以評估流動性風(fēng)險管理指標(biāo)和限額的合理性；（八）制定流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃，并提請

7、董事會審批。根據(jù)風(fēng)險管理需要及時進(jìn)行評估和修訂，評估修訂工作至少每年進(jìn)行一次；（九）識別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測；（十）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十二條第十二條商業(yè)銀行應(yīng)指定專門人員或部門負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險管理工作。負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，并與承擔(dān)流動性風(fēng)險的業(yè)務(wù)部門保持相對獨立性。第十三條第十三條商業(yè)銀行應(yīng)投入足夠的資源以保證流動性風(fēng)險管理的有效性，不得因業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭而破環(huán)流