城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、2007年9月美國(guó)爆發(fā)的次貸危機(jī)，使美國(guó)部分銀行出現(xiàn)巨額虧損甚至倒閉，迅速波及全球其他國(guó)家，并最終演變成了一場(chǎng)全球性的金融風(fēng)暴。在危機(jī)沖擊下，全球金融市場(chǎng)陷入流動(dòng)性短缺困境，給全球金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。同時(shí)，2010年以來(lái)，在通貨膨脹壓力居高不下、歐美日實(shí)施量化寬松貨幣政策的背景下，我國(guó)中央銀行開(kāi)始實(shí)施穩(wěn)健貨幣政策，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力受到嚴(yán)峻考驗(yàn)，面臨的外部宏觀和內(nèi)部微觀環(huán)境日益嚴(yán)峻和復(fù)雜。在這種背景下，國(guó)

2、內(nèi)外學(xué)者研究商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題再次迅速升溫，如何加強(qiáng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，也是仁者見(jiàn)仁、智者見(jiàn)智。
　　 本文采用理論與實(shí)證相結(jié)合的研究方法，對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理從理論依據(jù)上進(jìn)行詳細(xì)闡述，對(duì)當(dāng)前城市商業(yè)銀行潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和計(jì)量，并結(jié)合實(shí)證結(jié)論提出加強(qiáng)城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)結(jié)論。實(shí)證部分，選取一家樣本城市商業(yè)銀行--LS銀行，利用聚類分析法和因子分析法，通過(guò)對(duì)搜集

3、的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)時(shí)間序列數(shù)據(jù)處理，與部分上市銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行橫向比較，對(duì)其自身2008年以來(lái)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行縱向比較分析，進(jìn)一步驗(yàn)證城市商業(yè)銀行潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及管理不足。論文中大量的數(shù)據(jù)資料均根據(jù)權(quán)威統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行計(jì)算，增強(qiáng)了論文的嚴(yán)謹(jǐn)度和可信度，提高了文章的說(shuō)服力。
　　 本文可能的創(chuàng)新之處在于在研究過(guò)程中采用聚類分析和因子分析方法對(duì)目前極具代表性的城市商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐進(jìn)行實(shí)證分析，具有較強(qiáng)的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)應(yīng)用

4、價(jià)值，為商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論提供了一個(gè)較好的實(shí)證案例；同時(shí)，運(yùn)用大量數(shù)據(jù)，通過(guò)計(jì)量分析，對(duì)比了當(dāng)前我國(guó)城市商業(yè)銀行與其他銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，較為全面地提出了完善城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的政策建議。
　　 本文共六部分：第一部分是導(dǎo)論，介紹論文的選題背景和研究意義、相關(guān)問(wèn)題的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀、本文的結(jié)構(gòu)框架及創(chuàng)新和不足之處等；第二部分為商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理綜述，主要介紹流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)概念，分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因、分類

5、，闡述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理主要理論，介紹了衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要評(píng)價(jià)方法等；第三部分是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別部分，以山東省城市商業(yè)銀行數(shù)據(jù)為例，對(duì)當(dāng)前城市商業(yè)銀行潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分析，并對(duì)當(dāng)前城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因從管理角度進(jìn)行探討；第四部分為城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證計(jì)量部分，利用多家銀行時(shí)間序列數(shù)據(jù)，通過(guò)計(jì)量分析模型，對(duì)城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證評(píng)價(jià)；結(jié)合前面的論述和分析，第五部分給出了加強(qiáng)城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的政策建議；第六部分