城市商業(yè)銀行流動性風險管理研究.pdf

1、2007年9月美國爆發(fā)的次貸危機，使美國部分銀行出現(xiàn)巨額虧損甚至倒閉，迅速波及全球其他國家，并最終演變成了一場全球性的金融風暴。在危機沖擊下，全球金融市場陷入流動性短缺困境，給全球金融穩(wěn)定和經濟可持續(xù)發(fā)展帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。同時，2010年以來，在通貨膨脹壓力居高不下、歐美日實施量化寬松貨幣政策的背景下，我國中央銀行開始實施穩(wěn)健貨幣政策，我國商業(yè)銀行流動性風險管理能力受到嚴峻考驗，面臨的外部宏觀和內部微觀環(huán)境日益嚴峻和復雜。在這種背景下，國

2、內外學者研究商業(yè)銀行流動性風險管理的問題再次迅速升溫，如何加強商業(yè)銀行的流動性風險管理，也是仁者見仁、智者見智。
　　 本文采用理論與實證相結合的研究方法，對商業(yè)銀行流動性風險管理從理論依據(jù)上進行詳細闡述，對當前城市商業(yè)銀行潛在的流動性風險進行識別，對商業(yè)銀行流動性風險進行評估和計量，并結合實證結論提出加強城市商業(yè)銀行流動性風險管理的相關結論。實證部分，選取一家樣本城市商業(yè)銀行--LS銀行，利用聚類分析法和因子分析法，通過對搜集

3、的流動性風險指標時間序列數(shù)據(jù)處理，與部分上市銀行流動性風險進行橫向比較，對其自身2008年以來流動性風險狀況進行縱向比較分析，進一步驗證城市商業(yè)銀行潛在的流動性風險及管理不足。論文中大量的數(shù)據(jù)資料均根據(jù)權威統(tǒng)計資料進行計算，增強了論文的嚴謹度和可信度，提高了文章的說服力。
　　 本文可能的創(chuàng)新之處在于在研究過程中采用聚類分析和因子分析方法對目前極具代表性的城市商業(yè)銀行的流動性風險管理實踐進行實證分析，具有較強的理論價值和現(xiàn)實應用

4、價值，為商業(yè)銀行流動性風險管理理論提供了一個較好的實證案例；同時，運用大量數(shù)據(jù)，通過計量分析，對比了當前我國城市商業(yè)銀行與其他銀行流動性風險的現(xiàn)狀，較為全面地提出了完善城市商業(yè)銀行流動性風險管理的政策建議。
　　 本文共六部分：第一部分是導論，介紹論文的選題背景和研究意義、相關問題的國內外研究現(xiàn)狀、本文的結構框架及創(chuàng)新和不足之處等；第二部分為商業(yè)銀行流動性風險管理綜述，主要介紹流動性風險管理的相關概念，分析流動性風險的成因、分類

5、，闡述流動性風險管理主要理論，介紹了衡量流動性風險主要評價方法等；第三部分是風險識別部分，以山東省城市商業(yè)銀行數(shù)據(jù)為例，對當前城市商業(yè)銀行潛在的流動性風險進行識別和分析，并對當前城市商業(yè)銀行流動性風險成因從管理角度進行探討；第四部分為城市商業(yè)銀行流動性風險的實證計量部分，利用多家銀行時間序列數(shù)據(jù)，通過計量分析模型，對城市商業(yè)銀行流動性風險進行實證評價；結合前面的論述和分析，第五部分給出了加強城市商業(yè)銀行流動性風險管理的政策建議；第六部分