基于人工智能算法的上海銀行間同業(yè)拆放利率預測

1、分類號： 分類號： 密級： 密級： 專 業(yè) 學 位 研 究 生 學 位 論 文 論文題目（中文） 論文題目（中文） 基于人工智能算法的上海銀行間 基于人工智能算法的上海銀行間 同業(yè)拆放利率預測 同業(yè)拆放利率預測 論文題目（外文） 論文題目（外文） The Artificial-intelligence-algorithms-based Predi

2、ction about the Shanghai Interbank Offered Rate 研 究 生 姓 名 研 究 生 姓 名 林 慶 添 學 位 類 別 學 位 類 別 應用統(tǒng)計 應用統(tǒng)計 專 業(yè) 學 位 領 域 專 業(yè) 學 位 領 域 學 位 級 別 學 位 級 別 碩 士 校內導師姓名、 職稱 校內導師姓名、 職稱 嚴定琪 嚴定琪 副教授 副教授 校外導師單位、 姓名 校外導師單位、 姓名 論文工作起止年月

3、 論文工作起止年月 2015 年 3 月至 月至 2016 年 4 月 論 文 提 交 日 期 論 文 提 交 日 期 2016 年 4 月 論 文 答 辯 日 期 論 文 答 辯 日 期 2016 年 5 月 學 位 授 予 日 期 學 位 授 予 日 期 校址：甘肅省蘭州市 校址：甘肅省蘭州市 I 基于人工智能算法的上海銀行間同業(yè) 基于人工智能算法的上海銀行間同業(yè) 拆放利率預測 拆放利率預測 摘

4、 要 同業(yè)拆放利率是銀行同業(yè)間在貨幣市場上融通資金的利率。 作為市場化核心利率，上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）能準確、及時地反映貨幣市場的資金供求關系，其變動會迅速傳導和影響我國金融市場。因此，預測 Shibor 的波動和走勢具有重要意義。 本文從兩個時間維度上對 Shibor 的隔夜品種進行研究和預測，分別是日波動和月走勢。隔夜 Shibor 日數(shù)據(jù)的預測中，首先建立基于 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡算法的對照性預測模型，接著將小波神經(jīng)網(wǎng)絡

5、應用于預測中，發(fā)現(xiàn)效果更好。進一步提出基于布谷鳥搜索（CS）優(yōu)化的小波神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型，提高了預測精度，較好地擬合了隔夜 Shibor 的日波動。預測隔夜 Shibor 的月均值時，從影響利率走勢的因素出發(fā)， 預選取 9 個指標并進行相關性檢驗， 建立回歸型支持向量機 （SVR）預測模型。利用粒子群優(yōu)化算法（PSO）改進 SVR 算法，建立 PSO-SVR 預測模型，提高預測精度，模型基本可以對隔夜 Shibor 的走勢進行預測。 針對