帶有交易費(fèi)用的歐式期權(quán)定價(jià)的有限元法.pdf

1、在當(dāng)今社會(huì)中,金融行業(yè)發(fā)展速度很快,因而各類金融衍生品層見迭出.在最近的幾十年中,衍生品的出現(xiàn)和發(fā)展對社會(huì)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了十分重要的影響.而期權(quán),又是最重要的金融衍生工具之一.通常金融市場所講的期權(quán),即是指一種權(quán)利,一種能讓持有者在將來某一確定時(shí)刻以某一確定的價(jià)值去出售或者購置這一標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利.不但如此,期權(quán)還具有優(yōu)秀的防范風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)值發(fā)現(xiàn)等能力,所以受到了越來越多人的關(guān)注和了解.正因?yàn)槠跈?quán)是控制風(fēng)險(xiǎn)的最核心的工具以及擁有以上這些明顯的優(yōu)點(diǎn)

2、,所以有必要對它進(jìn)行更進(jìn)一步的研究.在這之前已經(jīng)有許多人對期權(quán)定價(jià)理論進(jìn)行了比較深入具體的研究,并且建立了相應(yīng)的期權(quán)定價(jià)的公式.雖然期權(quán)的定價(jià)有相應(yīng)的顯示表達(dá)式,但是在當(dāng)今的社會(huì)實(shí)踐中,人們還是更熱衷于使用數(shù)值方法.通常來說,對于期權(quán)定價(jià)最常用的數(shù)值方法有三類,分別為1、Finite difference method,2、Finite element method,3、Binary tree method.
　　本文在考慮Hog