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文檔簡介
1、本文考慮了歐式期權定價方面的兩個問題:標的資產(chǎn)服從幾何分數(shù)布朗運動時的歐式期權定價,波動率為隨機過程時的期權定價。 首先,在Mogens Bladt 和Tina Haviid Rydberg無市場假設,僅利用價格過程的實際概率的期權保險精算定價模型的基礎上,得出了標的資產(chǎn)服從幾何分數(shù)布朗運動的歐式期權定價公式,并說明了幾何布朗是本文的一種特殊情況。并與傳統(tǒng)的B-S公式對應的希臘字母進行比較,可以發(fā)現(xiàn)在H= 時,傳統(tǒng)的Black-
2、Scholes期權公式得到的希臘字母與分數(shù)布朗運動下的Black-Scholes期權公式得到的希臘字母是一致的,并且有相同的看漲、看跌期權平價關系。又將分數(shù)B - S期權定價模型應用在戰(zhàn)略性投資項目評估中,對企業(yè)的戰(zhàn)略性投資價值進行了較為科學、合理的評估。 其次,在第三章,考慮了Black-Scholes模型中波動率的改進問題。圍繞波動率模型的建模與這些模型的期權定價問題展開,闡明了波動率模型的兩種類型。 最后研究了著名
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