重尾索賠下復合Poisson-Geometric風險模型的破產概率.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、破產概率是風險理論的一個研究熱點。而作為經典的Lundberg-Cramer風險模型的一種推廣,復合Poisson-Geometric風險模型和經典風險模型有著相似的形式。本論文研究了在重尾索賠下的復合Poisson-Geometric風險模型破產概率的局部漸近性結果和漸近等價式,以及帶擾動的復合Poisson-Geometric風險模型破產概率的局部漸近性結果和漸近等價式。本文的研究結果補充了現(xiàn)有文獻中關于Poisson—Geomet

2、ric風險模型的相關研究。
　　 本論文共分為三章:
　　 第一章本章首先對經典的Lundberg-Cramer風險模型的起源發(fā)展做了綜述性的回顧,對一些重要結論做了相關的總結,然后介紹了復合Poisson-Geometric風險模型的相關定義及其近些年的研究成果。
　　 第二章本章首先列舉了一些重尾分布族,然后介紹了在重尾索賠下經典風險模型破產概率的一個局部漸近結果和經典的Embrechts—Coldie-Ve

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