重尾過程的協(xié)整檢驗.pdf

1、協(xié)整過程是一種特殊的向量單位根過程，協(xié)整關系反應變量之間存在著長期穩(wěn)定的均衡關系，在實際經(jīng)濟問題中，金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)往往具有尖峰重尾的統(tǒng)計特點，難以用高斯分布去擬合，于是近年來重尾序列成為統(tǒng)計學及相關領域的一個研究熱點。重尾過程協(xié)整檢驗統(tǒng)計量的漸近分布中含有不可估計的重尾指數(shù)?，本文針對這個問題，在不估計重尾指數(shù)?的情況下，運用bootstrap抽樣和blockbootstrap抽樣兩種算法，得出檢驗重尾過程協(xié)整關系的臨界值，證明在兩種抽樣

2、算法下檢驗統(tǒng)計量的收斂性，并進行實驗模擬說明這兩種抽樣算法的有效性。
　　本文共分為六章：
　　第一章，前言，簡要介紹了協(xié)整過程及重尾過程的研究背景。
　　第二章，預備知識，主要介紹了協(xié)整過程和重尾分布及其相關知識。
　　第三章，介紹了重尾協(xié)整過程的bootstrap抽樣算法，證明了該算法的合理性并進行MonteCarlo模擬說明該方法的有效性。
　　第四章，介紹重尾協(xié)整過程的blockbootstrap抽