重尾過(guò)程的協(xié)整檢驗(yàn).pdf

1、協(xié)整過(guò)程是一種特殊的向量單位根過(guò)程，協(xié)整關(guān)系反應(yīng)變量之間存在著長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題中，金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)往往具有尖峰重尾的統(tǒng)計(jì)特點(diǎn)，難以用高斯分布去擬合，于是近年來(lái)重尾序列成為統(tǒng)計(jì)學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。重尾過(guò)程協(xié)整檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布中含有不可估計(jì)的重尾指數(shù)?，本文針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，在不估計(jì)重尾指數(shù)?的情況下，運(yùn)用bootstrap抽樣和blockbootstrap抽樣兩種算法，得出檢驗(yàn)重尾過(guò)程協(xié)整關(guān)系的臨界值，證明在兩種抽樣

2、算法下檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的收斂性，并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)?zāi)M說(shuō)明這兩種抽樣算法的有效性。
　　本文共分為六章：
　　第一章，前言，簡(jiǎn)要介紹了協(xié)整過(guò)程及重尾過(guò)程的研究背景。
　　第二章，預(yù)備知識(shí)，主要介紹了協(xié)整過(guò)程和重尾分布及其相關(guān)知識(shí)。
　　第三章，介紹了重尾協(xié)整過(guò)程的bootstrap抽樣算法，證明了該算法的合理性并進(jìn)行MonteCarlo模擬說(shuō)明該方法的有效性。
　　第四章，介紹重尾協(xié)整過(guò)程的blockbootstrap抽