面板數(shù)據(jù)的變結(jié)構(gòu)協(xié)整檢驗.pdf

1、在時間序列的建模研究中，結(jié)構(gòu)突變現(xiàn)象的存在會對協(xié)整檢驗有很大的影響，對于面板數(shù)據(jù)，由于其截面?zhèn)€體數(shù)的增多以及比單時間序列更加復(fù)雜的數(shù)據(jù)生成過程，結(jié)構(gòu)突變的存在對其協(xié)整檢驗的影響更加明顯。本文通過對Pedroni檢驗方法的蒙特卡洛模擬試驗，證明在小樣本情況下，突變結(jié)構(gòu)的存在確實會對檢驗有效性和檢驗功效產(chǎn)生影響，且其影響大小與突變類型有關(guān)，因此有必要就各種突變結(jié)構(gòu)情況對檢驗統(tǒng)計量的影響進行深入分析。文中對各種變結(jié)構(gòu)協(xié)整情況進行了介紹，在總結(jié)

2、國內(nèi)外有關(guān)計量模型中突變結(jié)構(gòu)研究的現(xiàn)狀和成果的基礎(chǔ)上，重點介紹了面板協(xié)整檢驗的幾種檢驗方法。提出將連續(xù)路徑分塊自舉法與Pedroni異質(zhì)面板協(xié)整檢驗方法相結(jié)合的自舉協(xié)整檢驗方法。這種方法將實際數(shù)據(jù)的檢驗統(tǒng)計量與自舉得出的原假設(shè)情況下的統(tǒng)計量相比較，得到實際數(shù)據(jù)的檢驗統(tǒng)計量在自舉得出的統(tǒng)計量分布中的百分位數(shù)，再與顯著性水平相比較，得出檢驗結(jié)果。在所設(shè)計的自舉協(xié)整檢驗的蒙特卡洛模擬試驗中，按不同的突變類型將變結(jié)構(gòu)協(xié)整情況分為六類，對每一種情

3、況都進行了蒙特卡洛試驗，得到了自舉協(xié)整檢驗方法在變量關(guān)系存在突變情況下的檢驗水平和功效。結(jié)果表明，在小樣本情況下，自舉協(xié)整檢驗方法的應(yīng)用就降低了數(shù)據(jù)生成過程存在的變結(jié)構(gòu)對協(xié)整檢驗功效的影響。此外，本文還利用蒙特卡洛模擬方法分析了變結(jié)構(gòu)情況下，面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗統(tǒng)計量臨界值的有限樣本性質(zhì)，運用響應(yīng)面函數(shù)法建立了各面板數(shù)據(jù)變結(jié)構(gòu)協(xié)整類型的響應(yīng)面函數(shù)。在對GDP與外商直接投資協(xié)整關(guān)系的實證檢驗中分別運用了響應(yīng)面函數(shù)法和自舉協(xié)整檢驗法，并發(fā)現(xiàn)我國