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文檔簡介
1、隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展,銀行系統(tǒng)風險事件頻發(fā),銀行系統(tǒng)內因為單家銀行經(jīng)營失敗引發(fā)的體系內“多米諾骨牌效應”的系統(tǒng)性風險引起了廣大學者及內業(yè)人士的廣泛關注,銀行系統(tǒng)內發(fā)生的風險傳染現(xiàn)象已經(jīng)成為銀行業(yè)危機的主要特點。為保證我國經(jīng)濟的穩(wěn)定性和持續(xù)發(fā)展,必須從風險源頭入手,加強銀行風險管理,避免銀行之間的風險傳染,降低銀行系統(tǒng)性風險發(fā)生的概率。
銀行風險傳染的渠道具有多樣性,本文以我國上市銀行同業(yè)拆借市場為風險傳染渠道,探究我國銀行風險傳染
2、效應?;诖搜芯拷嵌龋疚氖紫葟睦碚撋详U述了銀行風險的定義、特征及相關的研究理論基礎,其次從銀行風險傳染渠道入手,探討了我國商業(yè)銀行的運行機制及產(chǎn)生風險的原因,并分析了我國同業(yè)拆借市場現(xiàn)狀及存在問題,為模擬我國銀行同業(yè)拆借市場的風險傳染奠定理論基礎。隨后,本文以矩陣法為主要研究方法,利用2013年銀行同業(yè)數(shù)據(jù),構建了我國16家上市商業(yè)銀行銀行同業(yè)拆借頭寸矩陣,通過MATLAB程序迭代計算原理模擬了外界沖擊影響下單家銀行經(jīng)營失敗導致的銀行
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