我國(guó)銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染實(shí)證研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，銀行系統(tǒng)內(nèi)因?yàn)閱渭毅y行經(jīng)營(yíng)失敗引發(fā)的體系內(nèi)“多米諾骨牌效應(yīng)”的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)引起了廣大學(xué)者及內(nèi)業(yè)人士的廣泛關(guān)注，銀行系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象已經(jīng)成為銀行業(yè)危機(jī)的主要特點(diǎn)。為保證我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性和持續(xù)發(fā)展，必須從風(fēng)險(xiǎn)源頭入手，加強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，避免銀行之間的風(fēng)險(xiǎn)傳染，降低銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。
　　銀行風(fēng)險(xiǎn)傳染的渠道具有多樣性，本文以我國(guó)上市銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)為風(fēng)險(xiǎn)傳染渠道，探究我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)傳染

2、效應(yīng)。基于此研究角度，本文首先從理論上闡述了銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征及相關(guān)的研究理論基礎(chǔ)，其次從銀行風(fēng)險(xiǎn)傳染渠道入手，探討了我國(guó)商業(yè)銀行的運(yùn)行機(jī)制及產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因，并分析了我國(guó)同業(yè)拆借市場(chǎng)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題，為模擬我國(guó)銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染奠定理論基礎(chǔ)。隨后，本文以矩陣法為主要研究方法，利用2013年銀行同業(yè)數(shù)據(jù)，構(gòu)建了我國(guó)16家上市商業(yè)銀行銀行同業(yè)拆借頭寸矩陣，通過(guò)MATLAB程序迭代計(jì)算原理模擬了外界沖擊影響下單家銀行經(jīng)營(yíng)失敗導(dǎo)致的銀行