基于模糊層次分析法的我國系統(tǒng)重要性銀行判別研究.pdf

1、2014年全球經(jīng)濟(jì)動蕩，美國、英國經(jīng)濟(jì)形勢稍有好轉(zhuǎn)，歐元區(qū)和日本經(jīng)濟(jì)低迷不振，亞太新興市場發(fā)展風(fēng)險加劇。中國作為新興經(jīng)濟(jì)體，銀行系統(tǒng)在全面金融服務(wù)方面有主導(dǎo)作用?！袄茁值堋钡钠飘a(chǎn)使監(jiān)管機(jī)構(gòu)意識到針對系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管不足的問題，表現(xiàn)在對銀行衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險程度沒有充分控制、缺乏應(yīng)對危機(jī)發(fā)生情況下的自救方法和處置程序，致使其風(fēng)險連續(xù)傳導(dǎo)不斷擴(kuò)散放大，給實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融業(yè)都帶來巨額損失。
　　在新的經(jīng)濟(jì)和監(jiān)管環(huán)境下，我們必須建立一套符

2、合我國實際經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的系統(tǒng)重要性銀行評估體系。本文從國外和國內(nèi)兩個視角研究系統(tǒng)重要性的概念，進(jìn)而初步形成我國系統(tǒng)重要性銀行定義。然后本文在銀監(jiān)會發(fā)布的指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，詳細(xì)研究系統(tǒng)重要性銀行各指標(biāo)的內(nèi)涵并深入明確各二級指標(biāo)。
　　在這種理論與實踐都迫切需要的背景下，本文結(jié)合我國銀行業(yè)發(fā)展實際情況，選取規(guī)模、相關(guān)性、可替代性和復(fù)雜性四個一級指標(biāo)，詳細(xì)的二級指標(biāo)在文中詳細(xì)闡述。應(yīng)用模糊層次分析法計算各類指標(biāo)的權(quán)重，選取16家上市銀行

3、2010至2013四年的年報數(shù)據(jù)，根據(jù)計算結(jié)果對我國上市銀行的系統(tǒng)重要性進(jìn)行排序，另外設(shè)置0.1、0.05、0.02三個閾值標(biāo)準(zhǔn)對系統(tǒng)重要性銀行歸類。研究結(jié)果表明我國一級系統(tǒng)重要性銀行是四大國有商業(yè)銀行，二級系統(tǒng)重要性銀行是交通銀行。三級系統(tǒng)重要性銀行有6家，分別是招商、中信、光大、民生、興業(yè)和浦發(fā)，其他銀行則屬于非系統(tǒng)重要性銀行。
　　基于以上研究成果，本文從四個方面提出完善我國系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政策建議。一、建立分級額外資本