基于模糊層次分析法的我國系統(tǒng)重要性銀行判別研究.pdf

1、2014年全球經濟動蕩，美國、英國經濟形勢稍有好轉，歐元區(qū)和日本經濟低迷不振，亞太新興市場發(fā)展風險加劇。中國作為新興經濟體，銀行系統(tǒng)在全面金融服務方面有主導作用?！袄茁值堋钡钠飘a使監(jiān)管機構意識到針對系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管不足的問題，表現(xiàn)在對銀行衍生業(yè)務風險程度沒有充分控制、缺乏應對危機發(fā)生情況下的自救方法和處置程序，致使其風險連續(xù)傳導不斷擴散放大，給實體經濟發(fā)展和金融業(yè)都帶來巨額損失。
　　在新的經濟和監(jiān)管環(huán)境下，我們必須建立一套符

2、合我國實際經濟發(fā)展狀況的系統(tǒng)重要性銀行評估體系。本文從國外和國內兩個視角研究系統(tǒng)重要性的概念，進而初步形成我國系統(tǒng)重要性銀行定義。然后本文在銀監(jiān)會發(fā)布的指標體系的基礎上，詳細研究系統(tǒng)重要性銀行各指標的內涵并深入明確各二級指標。
　　在這種理論與實踐都迫切需要的背景下，本文結合我國銀行業(yè)發(fā)展實際情況，選取規(guī)模、相關性、可替代性和復雜性四個一級指標，詳細的二級指標在文中詳細闡述。應用模糊層次分析法計算各類指標的權重，選取16家上市銀行

3、2010至2013四年的年報數據，根據計算結果對我國上市銀行的系統(tǒng)重要性進行排序，另外設置0.1、0.05、0.02三個閾值標準對系統(tǒng)重要性銀行歸類。研究結果表明我國一級系統(tǒng)重要性銀行是四大國有商業(yè)銀行，二級系統(tǒng)重要性銀行是交通銀行。三級系統(tǒng)重要性銀行有6家，分別是招商、中信、光大、民生、興業(yè)和浦發(fā)，其他銀行則屬于非系統(tǒng)重要性銀行。
　　基于以上研究成果，本文從四個方面提出完善我國系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政策建議。一、建立分級額外資本