商業(yè)銀行流動性風險的測度研究.pdf

1、自金融產(chǎn)品問世以來，流動性風險就一直存在于商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，尤其是近年來金融危機的持續(xù)，更是顯示了流動性風險的破壞力。而如何解決流動性問題成為當今世界金融領(lǐng)域中的主要難題之一。特別是在我國，由于長期以來政府的信用擔保，商業(yè)銀行流動性的管理并沒有引起管理機構(gòu)與商業(yè)銀行的高度重視。隨著國家信用的退出，經(jīng)濟環(huán)境的變化，商業(yè)銀行的流動性風險管理將成為我國金融領(lǐng)域中的一項重大戰(zhàn)略問題，因此對商業(yè)銀行流動性風險進行測度研究具有很重要的現(xiàn)實意義。

2、
　　本文以商業(yè)銀行流動性風險為主要研究對象，以加強商業(yè)銀行流動性風險的管理為主要研究目標，采用定性與定量相結(jié)合的方法進行研究，對商業(yè)銀行流動性和流動性風險進行了詳細的論述和界定，定性地分析了我國目前流動性風險現(xiàn)狀以及成因，從而明確了本文的研究理論基礎(chǔ)。對樣本數(shù)據(jù)定量分析，分別進行正態(tài)性檢驗、隨機性檢驗和異方差性檢驗，全面驗證了使用GARCH模型度量流動性風險的適用性，以此更好地反映我國商業(yè)銀行流動性風險的波動性特征，提高度量流動