基于CoVaR的房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究.pdf

1、房地產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)，其近幾年在我國(guó)商業(yè)銀行的信貸額度快速增長(zhǎng)，商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款在銀行信貸業(yè)務(wù)中的比重逐步提高，從而導(dǎo)致銀行業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)也在慢慢集聚，這也越來(lái)越引起社會(huì)各部門的高度關(guān)注。因此，對(duì)銀行業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的研究對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)與銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制具有十分重要的意義。
　　目前關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)影響的文章集于房地產(chǎn)價(jià)格、銀行信貸、銀行穩(wěn)定性關(guān)系的研究上，而鮮有研究房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的。

2、本文基于CoVaR模型測(cè)量了當(dāng)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)生危機(jī)時(shí)對(duì)各上市銀行以及銀行業(yè)造成的風(fēng)險(xiǎn)溢出大小，并對(duì)金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)進(jìn)行了比較。具體地，第一章闡述了風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的研究背景與意義，并對(duì)現(xiàn)有研究成果進(jìn)行總結(jié);第二章介紹了風(fēng)險(xiǎn)溢出理論，為CoVaR方法的運(yùn)用提供了理論基礎(chǔ);第三章基于CoVaR方法研究了房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)，利用危機(jī)爆發(fā)以來(lái)的數(shù)據(jù)測(cè)量了房地產(chǎn)業(yè)對(duì)各上市銀行以及銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)溢出大小;第四章對(duì)金融危