利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)不同商業(yè)銀行凈利差比較和對(duì)策研究.pdf

1、銀行業(yè)凈利差水平顯示了商業(yè)銀行進(jìn)行綜合資產(chǎn)負(fù)債管理、獲得利息收入的能力。近年來(lái),中國(guó)銀行業(yè)利差水平不斷受到質(zhì)疑,在利率市場(chǎng)化不斷推進(jìn)、“金融脫媒”的大背景下,對(duì)比分析我國(guó)不同類型銀行凈利差水平及其影響因素有著重要意義。
　　本文首先將凈利差和存貸基準(zhǔn)利差、存貸利差、凈息差等概念進(jìn)行了對(duì)比分析，對(duì)凈利差進(jìn)行了界定，商業(yè)銀行凈利差的概念內(nèi)涵更廣，存貸利差和基準(zhǔn)利差只是影響凈利差的一個(gè)因素。然后將我國(guó)商業(yè)銀行分為三類：大型商業(yè)銀行、中小

2、型股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行，并對(duì)其凈利差水平進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)城市商業(yè)銀行凈利差高于其他兩類商業(yè)銀行。隨后，通過(guò)對(duì)三類商業(yè)銀行的代表性銀行的每類生息資產(chǎn)和計(jì)息負(fù)債的占比和收益成本率進(jìn)行結(jié)構(gòu)解析，發(fā)現(xiàn)生息資產(chǎn)和計(jì)息負(fù)債的結(jié)構(gòu)不同造成了不同商業(yè)銀行凈利差的差異：大型商業(yè)銀行在客戶貸款、投資、存放中央銀行款項(xiàng)、存款的占比較高，而中小型股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負(fù)債的占比較高。中小型股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行表現(xiàn)出了高成本、高

3、資產(chǎn)收益率的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，大型商業(yè)銀行表現(xiàn)出了低成本、低資產(chǎn)收益率的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格。
　　其次，本文梳理了美國(guó)、日本、中國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程，發(fā)現(xiàn)在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中，這三個(gè)國(guó)家商業(yè)銀行在資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)以及凈利差方面，表現(xiàn)出一些共同點(diǎn)：貸款占比逐漸提高、存款占比逐漸減小，凈利差都有縮小的趨勢(shì)。通過(guò)比較中國(guó)主要商業(yè)銀行和發(fā)達(dá)國(guó)家主要商業(yè)銀行凈利差水平也發(fā)現(xiàn)，中國(guó)商業(yè)銀行凈利差并沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
　　最后，將三類商業(yè)銀行凈利差影響因素的面板