我國(guó)壽險(xiǎn)公司償付能力的預(yù)警研究.pdf

1、隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，保險(xiǎn)行業(yè)在金融行業(yè)中的地位越來(lái)越重要，也受到社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。保險(xiǎn)可以分為人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)兩大類，其中人身保險(xiǎn)又被稱為廣義人壽保險(xiǎn)。從2013年的原保費(fèi)收入來(lái)看，人身保險(xiǎn)的原保費(fèi)收入約占了總原保費(fèi)收入的60％以上，是目前我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上的主要經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)品種。因此經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司也是保險(xiǎn)市場(chǎng)上非常重要的主體，而本文的研究對(duì)象就是這些壽險(xiǎn)公司。
　　我國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門一直對(duì)保險(xiǎn)公司的償付能力十分重視，

2、由于保險(xiǎn)合同是一種射幸合同，每一份保險(xiǎn)合同都是保險(xiǎn)公司的一種潛在負(fù)債。然而壽險(xiǎn)與財(cái)險(xiǎn)相比有保險(xiǎn)期限長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)更加復(fù)雜的特點(diǎn)，因此對(duì)于壽險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，有定期提取各種準(zhǔn)備金及時(shí)應(yīng)對(duì)突然發(fā)生的保險(xiǎn)事故的義務(wù)，只有充足的償付能力才能保障公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，達(dá)到長(zhǎng)期盈利的目的。從被保險(xiǎn)人和投保人的角度來(lái)說(shuō)，保險(xiǎn)合同是一種附和式的合同，即保險(xiǎn)合同是事先有保險(xiǎn)人擬定，被保險(xiǎn)人和投保人只有同意投?；蚓芙^投保的選擇權(quán)，因此在保險(xiǎn)關(guān)系中，被保險(xiǎn)人和投保人是處在弱勢(shì)

3、的地位。為了保護(hù)該群體的合法權(quán)益，在保險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)得到及時(shí)的賠償或給付，更應(yīng)該對(duì)壽險(xiǎn)公司的償付能力提出嚴(yán)格要求，嚴(yán)防壽險(xiǎn)公司出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致的償付能力不足的情況。
　　我國(guó)在2008年頒布了《保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》，其中對(duì)于壽險(xiǎn)公司的償付能力充足率需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)給出了明確的說(shuō)明。根據(jù)該規(guī)定可以分析我國(guó)目前市場(chǎng)上主要壽險(xiǎn)公司的償付能力，隨后再提出預(yù)警方案。在各種預(yù)警方面的實(shí)證研究中，logistic回歸模型、生存分析模型以及判別

4、分析模型都是被廣泛運(yùn)用的。本文根據(jù)數(shù)據(jù)的類型采用兩種主流的預(yù)警模型，分別是廣義logistic回歸模型和生存分析模型。從最后的實(shí)證結(jié)果上來(lái)看，廣義logistic回歸模型的預(yù)警準(zhǔn)確率較高，達(dá)到了88%，是一個(gè)非常好的預(yù)警模型。生存分析模型的預(yù)警效果雖然并不是非常出色，但準(zhǔn)確率也達(dá)到了50%，區(qū)間預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率在本文中達(dá)到了100%，該模型的主要優(yōu)點(diǎn)為可以估計(jì)出償付能力不足壽險(xiǎn)公司的“生存”時(shí)間，具有一定的參考意義。
　　通過(guò)我國(guó)主要