基于重尾分布有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)概率及數(shù)據(jù)模擬.pdf

1、專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文基于重尾分布有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)概率及數(shù)據(jù)模擬TheFinitetimeRuinProbabilitywithHeavytailedandDaten●■』●SlmUIatlon作者姓名：工程領(lǐng)域：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)教師：完成日期：方麗應(yīng)用統(tǒng)計(jì)31401011楊彥春副教授2016年06月大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology大連理工大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文摘要保險(xiǎn)公司在做無(wú)風(fēng)險(xiǎn)和有風(fēng)險(xiǎn)的投資時(shí)，總會(huì)考慮

2、一個(gè)離散周期內(nèi)的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型假定一個(gè)周期內(nèi)的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因子和金融風(fēng)險(xiǎn)因子來(lái)自一個(gè)相互獨(dú)立的(Xy)隨機(jī)變量序列對(duì)，且x與y存在某種相依的成分當(dāng)XY的分布是重尾分布，而且在(X】，)之間存在一些相依結(jié)構(gòu)上的限制時(shí)，我們考慮一個(gè)有限時(shí)間內(nèi)的破產(chǎn)概率的漸近式，這一漸近式和之前文獻(xiàn)中的一些結(jié)果也是一致的不同的特別情況也會(huì)在本文中有所說(shuō)明我們的工作總結(jié)了之前的結(jié)論，并對(duì)其推廣之前文獻(xiàn)講述的是一維的情形，在此基礎(chǔ)上，我們將一維擴(kuò)展N維的情形上，得到一