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文檔簡介
1、極端事件指發(fā)生概率非常小的事件，比如地震、保險破產、系統失效等。極端事件一旦發(fā)生，往往會造成比較嚴重的后果。估計極端事件的概率有著重要的現實意義。重要抽樣是估計極端事件概率的一種方法，它克服了一般蒙特卡羅模擬在估計極端事件概率時的缺點。重尾分布是廣泛應用于各類風險估計的一類分布。最小交叉熵方法是估計最優(yōu)重要抽樣參數有效的方法，它通過最小化重要抽樣分布與零方差分布之間的交叉熵距離來減小估計的方差。本文運用了兩種最小交叉熵方法，多層交叉熵方
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