商業(yè)銀行企業(yè)信貸違約風(fēng)險影響因素實證研究——以某國有商業(yè)銀行一級分行為例.pdf

1、我國銀行業(yè)雖然經(jīng)歷住了全球金融危機的考驗，但在“新常態(tài)”背景下，宏觀經(jīng)濟下行壓力較大，銀行業(yè)也面臨更加嚴峻的形勢。目前我國商業(yè)銀行的盈利水平仍然高度依賴信貸資產(chǎn)的質(zhì)量，而信貸資產(chǎn)的質(zhì)量則取決于對客戶信用風(fēng)險的管理水平。因此，信用風(fēng)險管理的有效性直接關(guān)系到我國整個銀行業(yè)乃至金融業(yè)的發(fā)展與穩(wěn)定。
　　違約風(fēng)險是信用風(fēng)險中最主要的構(gòu)成要素，是指一段時間內(nèi)發(fā)生違約事件的可能性。它受到很多因素的影響，包括企業(yè)性質(zhì)、財務(wù)狀況、產(chǎn)業(yè)特征、宏觀經(jīng)

2、濟環(huán)境等。如何度量、預(yù)測違約風(fēng)險，從而控制信用風(fēng)險，提高商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理水平，是一直擺在理論界和商業(yè)銀行面前的重大課題。
　　本文通過對現(xiàn)有的違約風(fēng)險的定義、理論、影響因素和模型的梳理，選取某大型商業(yè)銀行一級分行近三年的企業(yè)信貸數(shù)據(jù)，運用Logistic回歸模型，對造成企業(yè)信貸違約風(fēng)險的主要影響因素進行實證研究。通過對研究樣本的描述性統(tǒng)計和回歸分析，驗證了 Logistic模型的有效性。實證研究結(jié)果表明，企業(yè)的信用等級、所有