商業(yè)銀行企業(yè)信貸違約風險影響因素實證研究——以某國有商業(yè)銀行一級分行為例.pdf

1、我國銀行業(yè)雖然經歷住了全球金融危機的考驗，但在“新常態(tài)”背景下，宏觀經濟下行壓力較大，銀行業(yè)也面臨更加嚴峻的形勢。目前我國商業(yè)銀行的盈利水平仍然高度依賴信貸資產的質量，而信貸資產的質量則取決于對客戶信用風險的管理水平。因此，信用風險管理的有效性直接關系到我國整個銀行業(yè)乃至金融業(yè)的發(fā)展與穩(wěn)定。
　　違約風險是信用風險中最主要的構成要素，是指一段時間內發(fā)生違約事件的可能性。它受到很多因素的影響，包括企業(yè)性質、財務狀況、產業(yè)特征、宏觀經

2、濟環(huán)境等。如何度量、預測違約風險，從而控制信用風險，提高商業(yè)銀行的全面風險管理水平，是一直擺在理論界和商業(yè)銀行面前的重大課題。
　　本文通過對現有的違約風險的定義、理論、影響因素和模型的梳理，選取某大型商業(yè)銀行一級分行近三年的企業(yè)信貸數據，運用Logistic回歸模型，對造成企業(yè)信貸違約風險的主要影響因素進行實證研究。通過對研究樣本的描述性統(tǒng)計和回歸分析，驗證了 Logistic模型的有效性。實證研究結果表明，企業(yè)的信用等級、所有