我國(guó)中小商業(yè)銀行資本監(jiān)管研究.pdf

1、銀行資本監(jiān)管有效性研究一直是學(xué)界和實(shí)務(wù)界討論的熱點(diǎn),每次金融危機(jī)的爆發(fā)都會(huì)帶來(lái)對(duì)銀行監(jiān)管的深入思考和變革。商業(yè)銀行的資本充足性管制,是監(jiān)管當(dāng)局借用資本充足率這一指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行資本管制的重要手段,維持商業(yè)銀行體系的穩(wěn)健性。本文從研究我國(guó)中小商業(yè)銀行資本監(jiān)管是否有效角度,首先回顧了國(guó)內(nèi)外對(duì)資本監(jiān)管有效性和資本監(jiān)管效率的研究文獻(xiàn),梳理了銀行監(jiān)管的理論發(fā)展史和歷史實(shí)踐脈絡(luò),探究銀行資本以及銀行資本充足性監(jiān)管的特殊意義?？偨Y(jié)了銀行資本充足率監(jiān)

2、管的業(yè)界實(shí)踐,結(jié)合后金融危機(jī)時(shí)代的到來(lái),集中對(duì)巴塞爾資本協(xié)議體系的變遷進(jìn)行了歸納和演繹,揭示了這一體系建設(shè)的最新進(jìn)展,并對(duì)中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施資本協(xié)議的最新進(jìn)展提出了自己的看法。
　　本文從資本監(jiān)管現(xiàn)實(shí)路徑上,結(jié)合理論分析與實(shí)證研究相結(jié)合的研究路徑,在分析了我國(guó)中小商業(yè)銀行資本監(jiān)管現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,提出需要研究證明我國(guó)中小商業(yè)銀行監(jiān)管有效性,同時(shí)提出監(jiān)管在最低資本充足率要求、撥備與資本監(jiān)管結(jié)合、事前監(jiān)管與事后監(jiān)管相互補(bǔ)充等方面缺乏彈性的問(wèn)題。

3、首先從銀行資本監(jiān)管與銀行風(fēng)險(xiǎn)控制,資本監(jiān)管與貨幣政策傳導(dǎo)、銀行信貸水平與宏觀經(jīng)濟(jì)兩方面入手,選取11家中小型商業(yè)銀行2004-2012年的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。研究結(jié)果表明,資本監(jiān)管能有效控制銀行風(fēng)險(xiǎn),有利于維護(hù)宏觀經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。對(duì)商業(yè)銀行損失準(zhǔn)備金(即撥備)進(jìn)行了理論分析和實(shí)證研究,為通過(guò)提足撥備最終達(dá)到資本充足提供了現(xiàn)實(shí)路徑,表明銀行資本監(jiān)管的有效性是顯著的。然后,通過(guò)對(duì)美國(guó)中小銀行資本監(jiān)管現(xiàn)狀的分析,提出對(duì)我國(guó)中小商業(yè)銀行資本監(jiān)管

4、工作的借鑒,尋找改進(jìn)資本監(jiān)管機(jī)制的基礎(chǔ)。最后,本文運(yùn)用博弈論研究上市銀行資本充足信息披露真實(shí)性,提出建立彈性監(jiān)管機(jī)制的理論構(gòu)想,增強(qiáng)資本監(jiān)管有效性,建立有利于提升監(jiān)管政策針對(duì)性的多層級(jí)資本充足率監(jiān)管要求,并使監(jiān)管手段的實(shí)施能夠符合具體監(jiān)管對(duì)象的發(fā)展階段。通過(guò)分析研究認(rèn)為：動(dòng)態(tài)而言,世界上商業(yè)銀行的資本充足要求一直在變化之中并總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì),這與周期性爆發(fā)的金融危機(jī)具有密切的關(guān)系;靜態(tài)而言,目前形成的最低資本要求是監(jiān)管發(fā)展到本階段的表現(xiàn)

5、,21世紀(jì)第一次金融危機(jī)后誕生的所謂逆周期資本要求,已經(jīng)在促進(jìn)資本監(jiān)管向彈性監(jiān)管發(fā)展。加上本文對(duì)加強(qiáng)撥備與資本監(jiān)管的結(jié)合、信息披露監(jiān)管缺陷等因素的研究,建立更加具有彈性的中小商業(yè)銀行資本監(jiān)管機(jī)制已經(jīng)成為一種選擇。而從必要性的角度看,跨越歷史階段的觀察會(huì)發(fā)現(xiàn),當(dāng)監(jiān)管要求和銀行自身的行為(包括信息披露和風(fēng)險(xiǎn)偏好等)沒(méi)有必然關(guān)系的時(shí)候,事前承諾和事后監(jiān)管的配合就要求監(jiān)管必須建立一個(gè)彈性機(jī)制。而且,具體的監(jiān)管實(shí)踐中要區(qū)分銀行的發(fā)展階段、規(guī)模劃分