干散貨船公司風(fēng)險分析與保險對策研究.pdf

1、干散貨船公司面臨的風(fēng)險大小受到航運界經(jīng)營者的廣泛關(guān)注，研究國際干散貨運價指數(shù)的變化特征及風(fēng)險大小對干散貨船公司及投資者把握市場動態(tài)、制定投資決策起到至關(guān)重要的作用。本文將金融研究中廣泛使用的VAR模型應(yīng)用于國際干散貨運輸市場，考察不同干散貨船面臨的風(fēng)險，并對其進(jìn)行簡單的評價。主要包括以下幾個部分：
　　 首先，從干散貨船公司的概況入手，對其運營方式、市場供需、運價狀況進(jìn)行基本分析，多角度定性的介紹了干散貨船公司的狀況。
　

2、　 其次，對干散貨船公司存在的風(fēng)險進(jìn)行了識別和計算。分析了干散貨船公司存在風(fēng)險的表現(xiàn)，并將多種風(fēng)險分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。收集波羅的海國際干散貨運價指數(shù)數(shù)據(jù)，構(gòu)建四種船型干散貨運價指數(shù)日收益率序列，描繪序列的走勢和基本統(tǒng)計特征，從總體上把握收益率的基本特點。介紹了廣泛應(yīng)用于計算風(fēng)險的VAR模型，并將該模型用于求解三種干散貨船面臨的市場風(fēng)險。借助于EVIEWS軟件取得了三種船型的干散貨風(fēng)險值，對風(fēng)險值出現(xiàn)差異的原因給出了分析。